График относительной ротации (подробности ниже)На сайте Stockcharts.com есть функционал RRG (Relative Rotation Graph), с помощью которого можно выбрать (а) бенчмарк и (б) список активов, динамику которых относительно бенчмарка нужно оперативно оценить. Это дает удобную возможность быстро визуально определить, стоит или нет сейчас делать упор на конкретный инструмент/актив, если нужно обыграть бенчмарк. График поделен на 4 четверти: - Правая верхняя - активы в ней обладают позитивной динамикой относительно бенчмарка, и она продолжает улучшаться. Это самая "сильная" четверть. - Правая нижняя - активы в ней все еще обладают позитивной относительной динамикой, но она начинает слабеть. Это вторая по силе четверть. - Левая нижняя - активы в ней обладают отстающей динамикой относительно бенчмарка, и она продолжает ухудшаться. Это самая "слабая" четверть. - Левая верхняя - относительная динамика попавших сюда активов все еще слабая, но начинает улучшаться. Далее - для того, чтобы быстро оценить, как менялось положение активов в этой системе координат в последний месяц, смотрим на "хвосты" и точки на них. Большая жирная точка показывает положение актива по итогам последней недели. Три предыдущие маленькие точки показывают положение актива 1, 2 и 3 недели назад. Вот, например, на графике выше 👆показано, как себя чувствуют основные широкие классы активов относительно бенчмарка - индекса мировых акций. Рынки акций и недвижимости США сейчас обладают наибольшей "относительной силой", долгосрочные US Treasuries начали движение в сторону улучшения, товарные рынки - наоборот, в сторону ослабления, а золото пока остается наиболее слабым активом. Эту информацию можно использовать для принятия краткосрочных торговых решений с горизонтом до 1-2 недель. Например, сигналы на покупку (какими бы они у вас ни были) использовать только на сильных активах, а на слабых игнорировать. Кстати, активы и бенчмарк можно выбирать на свое усмотрение. Например, если бенчмарком является индекс S&P-500, можно оценивать относительно него ETF на 9 основных отраслей, такие как XLE (Energy), XLK (Technology) и т.д. И в качестве "вишенки на торте"- если вместо бенчмарка подставить $ONE (его добавили недавно), то это позволит оценивать интересующие активы (неважно, ETF или акции) относительно "ноля", то есть, на абсолютную доходность. А это немаловажно для тех, кому нужно не просто обыграть бенчмарк, а заработать прибыль "в абсолюте". Нередкой бывает ситуация, когда актив лучше бенчмарка, но хуже ноля, то есть, все равно остается в минусе. В таком случае он обладает положительным относительным, но отрицательным абсолютным "momentum". А чтобы повысить вероятность успеха краткосрочных спекуляций, лучше использовать активы, у которых оба "momentum" положительные. Функция RRG сильно облегчает нашу задачу в поиске интересных классов активов и даже конкретных акций. Поэтому я буду время от времени использовать ее скриншоты для лучшей визуализации гипотезМой Telegram-канал