Неожиданные риски при торговле системы “Вы, трейдеры, являетесь, вероятно, наиболее капризной переменной торговой системы. Тестирование систем производится в эмоциональном вакууме, однако нет ни какой уверенности в том, что вы исполните все сигналы торговой системы без отклонений от них. Поэтому наибольшие проскальзывания случаются не из-за рынков, но из-за того, что вы не введете ордер когда это надо. “ Tushar Chande Итак, вот они мы, вооружены и очень опасны (мы надеемся на это!), с устойчивой торговой системой наперевес, и нам нечего больше делать с этой системой, кроме как начинать ее торговать на реальном счете. Однако в мире реального трейдинга, если вы сделали ставку деньгами и проигрываете, то вы не можете все остановить и произвести еще одну переоптимизацию. Ниже мы представляем короткий список проблем, которые могут возникнуть при применении торговой системы на практике. Давайте представим, что мы открыли позиций и с удовольствием наблюдаем за тем, как накапливается прибыль. Мы откинулись на спинку кресла и расслабились. Да, кстати, а как насчет стопов или других ордеров на закрытие позиций? Очень важно заранее решить, когда выставляются такие ордера – сразу после открытия позиций или нет. Многие трейдеры предпочитают не ставить их до тех пор, пока цена не приблизится к точке исполнения ордера на закрытия. Это хорошее решение для тех, кто весь день проводит сидя перед торговым терминалом и имеет достаточно дисциплины для того, что бы не убирать стоп, когда рынок накатывает на его уровень. Однако для большинства трейдеров я бы настойчиво рекомендовал выставлять стоп ордера в торговую платформу сразу после открытия позиции. Это устраняет стрессы в работе и обеспечивает уверенность в том, что ордер будет исполнен на необходимом уровне цен. Кроме того, размещение ордера устраняет такие несомненно существующие таинственные риски, как: «риск туалетной комнаты» - рынки всегда движутся быстрее, стоит только отойти в туалет;«телефонный риск» - пока вы пытаетесь объяснить по телефону своей маме, как запустить видеомагнитофон, рынки гарантировано рухнут намного ниже уровней ваших не выставленных ордеров на закрытие длинных позиций. В случае, когда вы торгуете много рынков по многим системам, надо не забывать ежедневно перепроверять все уже выставленные стоп-ордера перед началом и перед окончанием рабочего дня. Постановка GTC-ордера (Good ‘Til Cancelled, «в силе пока не отменен») может выглядеть хорошей идеей для стоп-ордеров, но я неоднократно наблюдал ситуации, когда трейдеры забывали о таких выставленных ордерах, и по их исполнению через день, неделю или месяц пытались оспорить это исполнение у брокера, говоря, что это ошибка и таких ордеров никогда не выставлялось. Еще одним важным вопросом, о котором следует задуматься заранее, является составление плана действий в случае технической невозможности управления имеющимися позициями. Может быть, (и случается!) все что угодно. Может отказать компьютер, оборваться телефонные линии, полететь электрический трансформатор на подстанции, тракторист может перерезать кабель от интернет-провайдера и так далее. При составлении плана по управлению позициями при наступлении технических форс-мажоров, следует задуматься о нескольких вопросах. Во-первых, что вы будете делать с уже открытыми позициями? Лично я не могу припомнить случая, что бы я заработал деньги на возникновении у меня технических проблем. Поэтому при наступлении технических форс-мажоров, препятствующих управлению позициями, я стремлюсь к безусловному закрытию всех открытых позиций (особенно это касается систем, торгующих на краткосрочных тайм-фреймах). Да, это мучительно, и, безусловно, у вас будет ощущение, что вы упускаете лучшую сделку всех времен и народов. Во-вторых, необходимо составить алгоритм вхождения в торговлю по ликвидации технических трудностей. Должны ли мы переоткрывать закрытые позиции сразу после восстановления нормальных условий вне зависимости от цен? Или же мы должны дождаться какого-то отката, и если да, то какого? Сколько следует выжидать? Или же мы ждем следующего сигнала на открытие позиций? Ответы на эти вопросы зависят от конструкции торговых систем, и от психологии трейдера. В общем, чем более вы будете подготовлены к такого рода событиям, тем лучше. Это позволит вам поддерживать уверенность в своей системе – а это дорогого стоит. Если вы действительно хотите иметь отличную систему, которая хорошо функционирует – напишите инструкцию. Опишите ее идеи, проанализируйте письменно результаты оптимизации, сформулируйте выводы, пропишите план действий на случай технических сбоев. К примеру, план такой инструкции может выглядеть так: Введение – обоснование того, почему вы хотите торговать системно.Какие типы систем вы хотите торговать.Ваши ожидания от использования систем.Основные принципы системНабор данных. Необходимых для работы: какие рынки, какие тайм-фреймы…Первоначальные результаты тестирования.Первоначальная оптимизация.Анализ результатов тестирования.План по управлению позициями в случае технических сбоев.Реальные результаты торговли.Развитие торговой системы. Все это может здорово помочь вам при развитии следующих торговых систем.