Всем давно известны проблемы VXX. Когда стоимость VXX падает ниже 25 долларов за акцию, он подвергается обратному сплиту (reverse split) 4 к 1. То есть четыре акции превращаются в одну со стоимостью в 100 долларов. Почему это происходит? Все из-за того же контанго на фьючерсы на VIX. Исторически VXX падает на 65% в год или почти 5% в месяц. Вот и на этот раз, нам обещан очередной сплит, причем в июле 2016 года. Читал на форумах, мнения трейдеров которые купили под такую раздачу. Все выражаются… попадалово, неприятно. А у меня вопрос… если я покупаю не сам VXX, а опционы на него… сплит меня тоже касается? Один ответ в инете обнаружил (хотя не на опционы, а на сами акции): >>После сплита выпускают новые серии, но для тех кто купил опционы раньше ничего не изменилось (те же страйки, цены) только название актива поменялось, теперь есть UVXY и UVXY1. Под тикером UVXY торгуют новые серии с учетом сплита, под тикером UVXY1 старые серии. После каждой экспирации старые серии меняют на новые и постепенно UVXY1 уходит. ** то есть, беспокоиться нечего? Если покупать UVXY или его опционы перед самым сплитом, то не теряешь 1 к 4? Подскажете правильный ответ? А таже, что выгоднее покупать опционы на VXX или его же плечевые (1 к 2) опционы UVXY? С одной стороны понятно, что UVXY летает круче, но он менее ликвиден, и такой размах цен вроде не компенсирует размаха %, так как приходится закрывать позу при относительном неликвиде с ощутимыми потерями. Аналогично рассматривал опционы на QQQ в сравнении с неликвидом его плечевого аналога TQQQ. Поэтому важно понять принцип — что лучше, гоняться за повышенными %, но без возможности нормально фиксануть прибыль, а то и убыток. Или лучше чисто опционы на QQQ или VXX, без заморочек с плечевыми аналогами? Благодарен за любые толковые ответы.http://astro777.com