pustota
0
All posts from pustota
  pustota in pustota,

Фундаментальная МТС

МТС основана на фундаментальных данных по США. Каждая сделка имеет длительность в 1 квартал.

Убыточных сделок: 35
Средний убыток (%): -4.41
Максимальный убыток в сделке (%): -16.35
Прибыльных сделок: 69
Средняя прибыль (%): 6.25
Максимальная прибыль в сделке (%): 22.65

Вот результат очищенный от инфляции (рост/падение капитала исключительно благодаря сделкам с акциями):

В среднем система генерирует 2 сигнала в год (104 сигнала за 50 лет). Однако на самом деле есть несколько длинных периодов, когда система молчит (1971 - 1976, 1980 - 1984, 1992 - 1995). Если взять последние 10 лет, то сигналы выдаются 3 раза в год.

Проверил что будет, если сигналы смотреть на SPX, а сделки заключать на ММВБ (с 2001 года):

Убыточных сделок: 7
Средний убыток (%): -10.68
Максимальный убыток в сделке (%): -24.05
Прибыльных сделок: 17
Средняя прибыль (%): 13.13
Максимальная прибыль в сделке (%): 47.28

Самый крупный убыток -24% был получен в весной 2002 году, когда США падали (кризис), а мы бурно выросли, потому что нефть выросла на 40%. Тогда были активные проблемы с Ираком, в это время Саддам объявил приостановку экспорта нефти на месяц. Да и поиск по словам "нефть, Ирак, 2002" дает картину нестабильности в регионе. Без этой сделки, все гораздо красивее:

Убыточных сделок: 6
Средний убыток (%): -8.45
Максимальный убыток в сделке (%): -14.63
Прибыльных сделок: 17
Средняя прибыль (%): 13.13
Максимальная прибыль в сделке (%): 47.28

Т.е. при работе с российскими реалиями требуется учет ситуации с нефтью.

Сравнение результатов ETFs и моей МТС. ETFs возьмем следующие:

 

Ну и SPX, естественно. В моей системе предполагается что вне сделок капитал вложен в инструменты равные инфляции. На графике все данные в реальном выражение (очищенном от инфляции).



Важное обстоятельство. Для последнего графика система была обучена данными до 2000 года. Т.е. сделки она осуществляла находясь на "terra incognita". На этом отрезке средняя геометрическая доходность МТС составила +6.3% годовых (SPX -5%).

Кстати, проанализировав исторические данные, я пришел к выводу, что принципы, по которым работает моя МТС, используются некоторыми крупными игроками примерно с 2001 года.

Если есть вопросы, прошу задавать тут. Только сразу должен предупредить, что по понятным причинам, основные принципы работы системы хочу сохранить в секрете

На данный момент система дает сигнал на покупку. Купил 18.10.10 следующие акции:

ГМКНорНик: 5514.54
Уркалий-ао: 141.49
ГАЗПРОМ ао: 162.73
МТС-ао: 249.97
ЛУКОЙЛ: 1772.46
Сбербанк: 94.68
Аэрофлот: 70.91
ВТБ ао: 0.0919
Сургнфгз-п: 15.562