Дмитрий Бавыкин
13
All posts from Дмитрий Бавыкин
Дмитрий Бавыкин in Дмитрий Бавыкин,

О малорискованных стратегиях, аналитиках, etc

Недавно, подавленный после того как пофиксил довольно приличный убыток по одной бумаге второго эшелона (покупал под конкретную идею, были хорошие новости, во всем признакам должна была расти, но не росла, падала!), я подумал - а стоит ли вообще связываться со вторым-третьим эшелоном?
И я посчитал, если спокойно, по системе, наторговывать 5% в месяц, то через 5 лет 300.000 руб. превращаются в 5.603.755 руб. Увеличение капитала в 18-19 раз за 5 лет - по-моему совсем неплохо, учитывая что торговля будет спокойной и бесстрессовой.
А если наторговывать 10% в месяц, через 5 лет будет 91.344.491 руб! Более чем 300-кратное увеличение капитала! Реально ли наторговывать в среднем 10% в месяц? Думаю при высокой волатильности и если еще кризис какой случиться - да. более чем.
Какой должна быть эта система? Примерно такой (это я тогда же для себя набросал) -

1. Торговать только голубыми фишками.
2. Использовать только дневные графики (дневки в смысле).
3. Использовать PSAR или MACD для определения моментов перелома тренда.
4. При переломе тренда - вставать в противоположную позицию (был лонг - стал шорт, и наоборот).
5. Не использовать кредитные плечи.

О стопах пункта нет, т.к. это очевидно вытекает из #3.

А если эту стратегию юзать на Фортс с плечем около 1:3 - должно вообще все быть замечательно. При этом можно использовать не дневки, а 1- или 2-часовики.
Конечно, при реализации этой стратегии, трейдер должен обладать устойчивой психикой, чтоб противостоять искушениям вкладываться во всякое говно, когда оно растет по 20-30-40% в день (как недавно Аптеки, РТМ или ваз).

Еще несколько правил, общего характера -

1. Не верить аналитикам!
2. Выходить в кэш в конце апреля.
3. Следить за говнобумагами в конце лета - они могут стрелять в начале осени.

С первым тут все понятно. К мнению аналитиков прислушиваться можно, но только если их прогнозы фундаментальны и среднесрочны.
Но прогнозы, основанные на подбрасывании монеты будут точнее, чем прогнозы аналитиков, предсказывающих поведение рынка на несколько дней вперед! Постоянно наблюдаю на сайте Финама картину типа - До открытия торгов, лента новостей, прогнозы... один прогноз - Рынок откроется ростом, потом упадет; второй прогноз - рынок сначала упадет, потом сконсолидируется; а реально - рынок весь день растет. Так нафиг такие аналитики? Зачем их держат? За что им платят зарплату?
Еще умиляют прогнозы типа - сегодня рынок откроется с гэпом вверх на 0.5 - 1%. Идиоту понятно, что если вчера Америка закрылась +2%, нефть выросла, Азия в плюсе, наш рынок откроется с гэпом! Они бы еще писали, что сегодня взойдет Солнце. Аналитики....

Пункт #2 - основан на опыте этого года. Да и говорят всегда так, в мае все хорошее заканчивается.
#3 - тоже наблюдение этого сентября.

Таковы мои мысли.. Выкладываю их скорее не для того, что поделиться с кем-то, а для того, что систематизировать и упорядочить свои мысли, письменно это у меня лучше получается.

Good night!