Sekoshin
24
All posts from Sekoshin
  Sekoshin in Sekoshin,

Обзор фьючерса РТС, анализ ликвидности РТС и опрос

В этой, конкурсной записи, желаю рассказать коллегам о нескольких моментах

Первое - об итогах вчерашней торговли  по фьючерсу РТС и мировых рынках

Второе – намерен провести анализ ликвидности торгов на РТС.

Третье – задать пару вопросов читателям.

 

1. Обзор фьючерса РТС

13 декабря, по фьючерсу РТС, на основной сессии, объем торгов, составил около 79,7 млрд. рублей. Котировки колебались от минимума в 171670 пунктов, до максимума в 173735 пунктов. Закрылась основная сессия, сделкой в 173735 пунктов, прибавив +1,08%.

На вечерней сессии, объём торгов по фьючерсу РТС составил 10,5 млрд. Закрылась вечерняя торговая сессия небольшим снижением -0,43%, в 173030 пунктов.

Американские торговые площадки закрылись, незначительно прибавив. Брент, немного упала на момент написания поста до уровня 91,1. Европейские биржи, вчера закрылись повышением.  Японский Никкей, торгуется в небольшом плюсе.

То есть внешний фон, нейтрален. Поэтому ожидаю нейтральное открытие российских торгов. Торговаться будет в боковике.

 

2. Анализ ликвидности РТС

Если внимательно посмотреть на информацию о торгах на сайте РТС, то можно заметить, что наибольший объём торгов приходится на Фьючерсы - 4.6 млрд. долларов, Потом, следует по ранжиру Внебиржевые сделки – 1.4 млрд. долларов.

Далее, Опционы – 475 млн. долларов и РТС Стандарт 460 млн. долларов.

На остальных площадках: РТС Классика, акции; Т+0; Биржевой рынок ФБСПБ; РТС Борд, ликвидности кот наплакал. sad

А раз нет ликвидности, то и серьёзных игроков мало. Вообще, если сравнивать российские биржи, с крупнейшими мировыми, то денег, на российских биржах очень мало. И эти маленькие деньги, разбиваются на кучу российских площадок РТС + ММВБ.

Так ещё и на самих площадках ликвидность разбивается об кучу инструментов.

Итак, смотрим где, на ФОРТС гуляет наибольшая ликвидность.

Наиболее ликвидны, на Фортс, фьючерсы: на индекс РТС, на Сбербанк, на курс рубль-доллар Si-12.10, на курс евро-доллар ED-12.10, на Газпром. Относительно ликвидны, фьючерсы на: Брент, Голд, Серебро, Лукойл, ВТБ, Роснефть, Сбер-п.

Остальные фьючерсы малоликвидны, но они оттягивают часть денег от высоколиквидных инструментов и следовательно, этим  вредят. Будь я, на месте руководства РТС, я бы, малоликвидные инструменты исключил. Но, наоборот, я слышал от представителей РТС, что количество инструментов на РТС, будет расширяться. Тупиковый путь.

 

Если, взглянуть, на ликвидность на РТС Стандарт, то в лидерах акции Сбербанка - 6 млдр руб., Газпрома - 3.2 млрд. руб., ГМК НорНикель - 1.4 млрд. руб., Лукойл - 1 млрд. руб. Остальные акции менее ликвидны.

Если взглянуть на ликвидность на РТС Классика, то одна Северсталь CHMF, показывает зачатки ликвидности, в 94 тысячи долларов.

Если взглянуть на ликвидность по Т+0, то в лидерах Дорогобуж, код DGBZPG, с объёмом 9.1 миллионов и Газпром, код GSPBEX, с объёмом 2 миллиона рублей.

Да, у многих конкурсантов ЛЧИ, депо и доход больше.

 

И кому это выгодно? Явно не игрокам финансовых рынков и не России. Я считаю, как и Миловидов, что необходимо объединить все российские рынки, в одну консолидированную супербиржу РТС+ММВБ=РТБ Российская Торговая Биржа.

 

3. Опрос:

1. Вы за объединение российских бирж в одну супербиржу? Желательно ответ обосновать.

2. Вы за сокращение инструментов на ФОРТС? Тоже, желательно обосновать ответ.