Alexandr Shuravin
3
All posts from Alexandr Shuravin
Alexandr Shuravin in Alexandr Shuravin,

Генетический алгоритм. Шаг 23. Стратегия "Шип".

 

Генетический алгоритм. Шаг 23. Стратегия "Шип".

Все статьи по данной теме.

На прошлом шаге №22 я пришел к выводу, что стратегия либо способ ее оптимизации для генетического алгоритма выбран неудачно. Поэтому я решил разработать другую стратегию, которую потом буду оптимизировать при помощи ГА. Для начала я разработал в Metatrader-е свой индикатор, эмулирующий нейрон. На входе поля open, high, low, close двух предыдущих свечей, на выходе сумма произведений входов и весовых коэффициентов. Суть этой стратегии в том, что бы выставлять заявку на покупку если значение индикатора больше пороговой величины и на продажу если меньше. Выход по стоп лоссу или тэйк профиту. При оптимизации оптимизирую весовые коэффициенты. Начал тестировать на валютной паре EURUSD, 5 минутные таймфреймы. В результате оптимизации не было найдено ни одной прибыльной комбинации. Тогда я взял другую идею, "Шип".  Суть данной стратегии в том, что если верхняя тень "прокалывает"  уровень сопротивления, но при том тело свечи остается внизу, то выставляем заявку на продажу. Если нижняя тень таким же образом прокалывает уровень поддержку, а тело свечи остается выше, то покупаем. Выходим по стоп-лоссу или тэйк профиту.

Как определяем уровень поддержки и сопротивления? Это максимум и минимум за n периодов от свечи номер n+m до m, где n и m это параметры разработанного мной индикатора:...

ДАЛЕЕ