dborshev
6
All posts from dborshev
  dborshev in nonka,

Вопрос по правильному хеджированию опционов

Всем привет, сори за глупый вопрос, вот я купил например опцион Газпрома, 100штук для простоты, колы 185, смотрим у них дельту: 55,6
т.е. нужно продать 55,6% от суммы колов. Так вот что подразумевается под сумой, текущая стоимость опциона 100*500р=50.000р или сумма 100контрактов 100контрактов*100штук_в_лоте*184(текщая цена спот)= 1.840.000руб

Откуда брать 55,6%?