Ellis -trader
10
All posts from Ellis -trader
Ellis -trader in Ellis -trader,

Опционная стратегия

 

С октября по ноябрь фьючерс на индекс РТС торгуется в  пределах диапазона 155000-165000 пунктов.

 

 

 В данной ситуации попробую составить опционную стратегию Long Butterfly. Покупка Бабочки (Long Butterfly) состоит из опционов с разными страйками и с одной датой экспирации. Данную конструкцию составлю из 4 опционов, состоящих из покупки 1 пут опциона со страйком 155000 пунктов, продажи 2 опционов пут со страйком 160000 пунктов и покупки 1 опциона со страйком 165000 пунктов.

В данной стратегии как максимальная прибыль, так и максимальный убыток ограничен. При стоимости фьючерса на индекс РТС 160000 пунктов на момент экспирации максимальная прибыль составит 3920 пунктов. Стоп-лосс составляет 1080 пунктов.