Laber
0
All posts from Laber
  Laber in andreya,

Стратегия 040 VK bands

Для реализации стратегии "VK bands" за основу взят скрипт на сайте Wealth-Lab.

Стратегию можно отнести к типу канальных,
то есть зарабатывающих на колебаниях в ценовом канале.
Для определения сигналов используется индикатор VK bands.
У этого индикатора два значения - верхнее,
определяемое как среднее набора максимумов,
вычисляемых в последовательных группах баров,
и нижнее, определяемое как среднее набора минимумов,
также вычисляемых в последовательных группах баров.
Логику индикатора можно посмотреть в скрипте.

Определение момента входа в длинную позицию
определяется по пересечению ценой закрытия
нижнего значения индикатора.
Сигналом на закрытие служит пересечение ценой закрытия
верхнего значения индикатора.
Для коротких позиций - наоборот.
Тестирование не выявило значимого дохода для коротких позиций,
поэтому в стратегии используются только длинные позиции.

На графике отображены заходы в позиции:



Результаты тестирования стратегии.

Кривая капитала:



Отчет с результатами тестирования:



В прикрепленных файлах можно найти всю необходимую информацию по этой стратегии.


Attachments
vk_bands_chart.png - сриншот графика

vk_bands_equity.png - скриншот кривой капитала (доходности стратегии)

vk_bands_report.png - скриншот отчета по результатам тестирования

vk_bands_scheme.xml - блок-схема в xml-формате

vk_bands_script.cs - скрипт на C#