pensioner66
10
All posts from pensioner66
  pensioner66 in pensioner66,

Для всех

 

Как определять тренды на рынке?

Успешные трейдеры вероятно знакомы с тем, как важны тренды в торговле с тех пор, как группа торговцев собралась под платановым деревом в Нью-Йорке для того, чтобы основать биржу для торговли акциями.

Трендовая торговля не только дает потенциальную возможность неплохо заработать на сильном движении цен, но и являет собой торговлю по пути наименьшего сопротивления для цены, так как начавшийся тренд, скорее всего, продолжится.

Первый закон Ньютона гласит: “Всякое тело продолжает удерживаться в состоянии покоя или равномерного и прямолинейного движения, пока и поскольку оно не понуждается приложенными силами изменить это состояние”. Это фундамент для трендовой торговли или трендовых Торговых систем, так как, вероятнее всего, тренд будет продолжаться до тех пор, пока не будет внешнего воздействия (например, панические настроения на рынке, геополитические события и т.п.). Вот почему некоторые тренды длятся годами.

Способность определить тренд и эффективно использовать его для получения прибыли является основополагающей способностью для достижения успеха в торговле. Существуют и другие методы, которые успешно применяются на практике (например, фундаментальный анализ). Но они могут быть субъективными, а вот следование за трендом проверено временем.

Трудности трендовой торговли

Вероятно, вы спросите: “Если торговля в тренде является залогом успеха на рынке, то почему большинство трейдеров не владеют этой техникой?”

Поймать тренд достаточно тяжело. Неопытным трейдерам обычно не хватает капитала для того, чтобы торговать по тренду.

Проблема с умением торговать в тренде состоит из 3 частей:

Во-первых, трендовая торговля несовместима с некоторыми подходами к торговле. Например, методы работы на пробое могут давать взрывные прибыли, но могут дать и серию ложных стартов, когда сначала появляется сигнал на вход в рынок, а потом он рынком и отменяется. Это приводит к тому, что часто срабатывают стоп приказы (стоп-лоссы), а это может сильно деморализовать трейдера, и не только потому, что он теряет свои кровные, но еще и потому, что он теряет уверенность в себе.

Во-вторых, у большинства трейдеров попросту не хватает денег, чтобы торговать в тренде. Например, знаменитый метод “Черепах”, предложенный Ричардом Деннисом, трейдером с Чикагской товарной биржи, который сам являлся сторонником следования за трендом, был достаточно прост и заключался в том, чтобы покупать или продавать товары, когда цена достигнет максимальной или минимальной цены за 20-дневный срок. Однако, Деннису пришлось закрыть один из своих инвестиционных фондов, так как при использовании одного из вариантов его метода просадка на счете составила 50%. Если даже многомиллионный инвестиционный фонд, управляемый одним из лучших советников по торговле на товарных биржах, не смог выдержать такую просадку, то как же сможет это пережить рядовой трейдер, управляющий сравнительно небольшой суммой денег?

В-третьих, большинство трейдеров, работающих в торговых залах фондовых и товарных бирж, знакомы с такими методами следования за трендом. Если цены на какие-нибудь акции обновляют 20-дневный максимум, то трейдеры в торговых залах также знают об этом.

Трейдеры торговых залов извлекают прибыль из движения в обе стороны. Сначала они открывают позиции, когда цена движется к точкам входа тех, кто работает по методу следования за трендом, затем быстро фиксируют прибыль при достижении этих точек и открываются в обратном направлении уже по трендовым сигналам.

Теперь вы начинаете понимать, почему так тяжело торговать по тренду и почему многие трейдеры практически сражаются за свою прибыль, работая с использованием трендоследящих торговых систем?

Ценовые паттерны для входа в рынок

К счастью, ценовые паттерны могут помочь трейдеру вывести свою торговлю на качественно новый уровень и позволят ему своевременно входить в рынок, особенно когда речь идет о попытках поймать большие движения цены. В частности, речь идет об использовании уровней поддержки и сопротивления.

Уровни поддержки и сопротивления уже давно являются одними из самых надежных ценовых паттернов для торговли на фондовых рынках, так как они дают ценовую точку для входа в рынок. Когда цена делает значительное движение вниз или вверх, а затем делает откат и снова возвращается, чтобы обновить этот уровень (минимум или максимум), это означает, что основной тренд снова в силе.

Однако, если совместить уровни поддержки и сопротивления с каким-либо простым индикатором, то эффективность этих ценовых паттернов может значительно возрасти.

Торговый метод “100 S/R”

Подразумевает использование на ценовом графике простого скользящего среднего (SMA) с временным периодом 100 дней. Вот правила торговли по методу:

Для длинных позиций (на покупку):

1. 100-дневная SMA направлена вверх
2. Цена находится над SMA
3. Цена делает значительный откат вниз и создает новый значительный ценовой минимум
4. Цена вновь растет, а затем тестирует (пытается обновить) минимум не ранее, чем через 10 дней
5. Входить необходимо на закрытии первой свечи (бара), которая закроется выше свечи, тестировавшей вышеупомянутый минимум

Для коротких позиций (на продажу):

1. 100-дневная SMA направлена вниз
2. Цена находится под SMA
6. Цена делает значительный поход вверх и создает новый значительный ценовой максимум
3. Цена вновь падает, а затем тестирует (пытается обновить) максимум не ранее, чем через 10 дней
4. Входить необходимо на закрытии первой свечи (бара), которая закроется ниже свечи, тестировавшей вышеупомянутый максимум

Логика данного метода заключается в том, что при использовании простого фильтра, 100-дневного SMA, тренд виден сразу же, а вход в рынок сосредоточен в области уровней поддержки/сопротивления.

Под значительным ценовым минимумом/максимумом подразумевается ценовой откат, который по меркам вашего рабочего таймфрейма и перспективы выше нормы. Например, 20-дневный минимум, откат к установившемуся уровню сопротивления, новый годовой максимум и т.п.

Торговля в тренде, таким способом, позволяет входить в рынок как раз перед самым возобновлением тренда, в одной из точек наименьшего риска, когда движение еще в процессе зарождения.