borisx
0
All posts from borisx
  borisx in borisx,

Торговая система "Тройной выбор"

Тройной выбор - система разработана д-ром А. Элдером и используется автором с 1985 г. Эта концепция хорошо зарекомендовала себя на различных рынках. По мнению д-ра А. Элдера, "тройной выбор" - это не просто система, это принцип подхода к рынку.

Идея системы - каждая сделка подвергается контролю в три этапа, и только после этого принимается окончательное решение о вступлении в рынок. Поданная концепция вобрала в себя как индикаторы тенденций, так и осцилляторы, сохранив их достоинства и отфильтровав недостатки. 

Эта стратегия очень подробно изложена в книге А. Элдера «Как играть и выигрывать на бирже».

Для того чтобы применить систему тройного выбора (и любую другую систему), вначале необходимо определиться с тем, на каком временном интервале вы намерены работать. Этот интервал в данной концепции носит условное название среднесрочного масштаба времени (ср. с теорией Доу). Соответственно долгосрочный масштаб на порядок больше, а краткосрочный — на порядок меньше среднесрочного масштаба. Вопрос порядка также имеет огромное значение для данной концепции и полностью зависит от внутренних особенностей рассматриваемого рынка. Например, если вы хотите работать на дневных графиках, то долгосрочная тенденция будет определяться недельными периодами, а краткосрочная — часовыми интервалами (аналогичным образом могут поступать и внутридневные игроки).

На практике при применении системы тройного выбора первым анализируется долгосрочный график — «первый выбор» (рыночное течение).1 Идея проста: если вы работаете на дневных интервалах, то, посмотрев на недельные графики, увидите в пять раз больше, чем ранее. Итогом данного анализа является выявление долгосрочной тенденции на рынке. Для этих целей следует привлечь индикаторы тенденций (тут поможет «Технический анализ»). Другими словами, на первом шаге применения системы тройного выбора необходимо с помощью индикаторов тенденций выявить долгосрочную тенденцию на рынке: впредь торговать (открывать позиции) можно только в направлении данного тренда.
При «втором выборе» (рыночная волна) анализу подвергается дневной график. При этом анализ производится с помощью осцилляторов (используем «Технический анализ»). А именно: в случае восходящего глобального тренда необходимо искать дневные спады, а при нисходящей тенденции — дневные подъемы. Другими словами, на втором шаге мы ищем движения против долгосрочной тенденции в среднесрочном периоде с помощью осцилляторов.
И наконец, на третьем шаге (выявление зыби в направлении текущей тенденции) происходит определение оптимального момента для открытия позиции.1 Если быть более точным, то «третий выбор» — это по сути метод (способ) вступления в рынок после сформировавшихся сигналов к покупке или продаже. Для этих целей применяется скользящий стоп-приказ на покупку при восходящих тенденциях и скользящий стоп-приказ на продажу при нисходящих трендах (см. выше).2 Другими словами, на третьем шаге (решение о входе в рынок уже принято) вычленяются моменты ценового прорыва, которые и являются оптимальными для вступления в торги.
Взаимосвязь тенденций и действий показана в таблице.

Долгосрочная тенденция Среднесрочная тенденция Принятое решение Действия
 
Таблица принятия решений
Восходящая Восходящая Остаться вне рынка Никакого
Восходящая Нисходящая Играть на повышение Скользящий стоп-приказ на покупку 
Нисходящая Нисходящая Остаться вне рынка Никакого
Нисходящая Восходящая Играть на понижение Скользящий стоп-приказ на продажу 

 

 

В заключение отмечу еще один немаловажный аспект: контроль над капиталом, что является неотъемлемым условием работы на бирже (тут опираемся на «Управление капиталом»). Следует отметить, что в силу внутреннего строения система тройного выбора позволяет использовать плотные стоп-приказы на ограничение возможных убытков. Например, если вы играете на повышение, то разумно выставлять лимитный стоп-приказ ниже минимума за предыдущий период (при работе на дневных графиках — это минимум предыдущего дня).