vsozonov
73
All posts from vsozonov
  vsozonov in vsozonov,

Текущая ситуация в RIZ1_60м. И снова контртренд, статистика и т.п.

"Этим полукреслом мастер Гамбс начинает новую партию мебели..."
"...И ключ от квартиры, где деньги лежат"


Ильф. и Петров
"12 стульев"


Коллеги, доброго дня!

За последние несколько дней на рынке столько всего произошло, прямо голова кругом. Посетил Москву и познакомился с Андреем Верниковым, чему весьма рад. Андрей был столь любезен, что записал мое интервью и разместил в своем блоге. Ваша реакция, коллеги, меня очень порадовала и существенно подняла мою собственнную самооценку yes
Еще я узнал, что, оказывается, нахожусь в первой двадцатке популярных блогеров комона. С одной стороны, это просто здорово, что основная масса коллег по цеху считает мои скромные мысли по рынку и отдельным его инструментам достойными внимания. Но с другой стороны, получается, что растет и моя ответственность за каждое слово, выложенное мной в свой блог.cool

В сегодняшнем посте предлагаю рассмотреть ситуацию с фьючерсом РТС RIZ1 на свечах 60м. Тем более, что в последних двух постах на эту тему 04.12.11 и 06.12.11 прогнозы предстоящего на тот момент обвала более, чем оправдались. Хотя может мне повезло и я просто угадал.

Итак, коллеги, падаем! Падаем с высока и уже давненько (в масштабе 60м, конечно).
 

Попытаюсь ответить текущим блогом на ряд вопросов:
 

  1. С какой долей вероятности рынок нащупал дно, показав сегодня днем минимум 132065п по RIZ1?
  2. Какова вероятность разворота в ближайшие 4 торговые сессии на RI_60м (то есть не позднее 19.12.11)?
  3. На каких уровнях рынок встанет в покупки в RI_60м при условии выполнения первых двух условий?
Для затравки текущая ситуация в рынке (по состоянию на 14.35 мск 13.12.2011


Параметры текущего падения:
  • старт падения - 06.12.11 в 16.00 мск от уровня 150650п
  • последний Low цены 132065 п на свече 13.00 мск 13.12.11 наступил через 165 часов от старта сигнала
  • текущая длина тренда во времени 166 часов
  • текущий размах тренда от старта до последнего Low составляет 18585п (12,3% от старта сигнала)


Теперь давайте рассмотрим текущую картину падения только с точки зрения временного фактора



Завтра 14.12.11 к 16.00 мск длина тренда составит 8 суток или 8х24 = 192 часа. В моей выборке сигналов (2010-2011 год, почти 200 сигналов) в пределах 192 часов переворачивалось 84% всех шортов.
Соответственно:

  • в течение 216 часов (15.12.11 в 16.00 мск) переворачивалось 87% шортов
  • в течение 240 часво (16.12.11 в 16.00 мск) переворачивалось 90% шортов
  • в течение 312 часов (19.12.11 в 16.00 мск) переворачивалось 99% шортов
Лично я рассматриваю эти данные как вероятности. Таким образом, к понедельнику 19.12 к 16.00 мск рынок обязан встать в покупки с вероятностью 99% на основе данных за 2 года.

Тепрь помотрим на рынок с точки зрения достижения им "дна" опять же на основе временного фактора

Принцип подхода тот же самый, что и анализ обще длины тренда. Поскольку текущая Low цена в тренде возникла на  165м часу тренда, то делаем следующий вывод:
достигнутый уровень падения (132065п) является "дном" тренда RI_60м с вероятностью около 86%, поскольку именно 86% всех шортов на RI_60м за последние два года достигали "дна" не позднее 165 часов от старта сигнала.

Теперь попробую спрогнозировать переворт рынка на основе данных о достигнутом "дне".



На данном рисунке построен график зависимости длины тренда от времени формирования "дна" тренда. Подробности возникновения такого графика есть в блоге, упомянутом выше. Статистическая достоверность такого расчета в нашем случае 78%. Поскольку само "дно" определено с вероятностью 86%, то общая достоверность расчета ("дно" + формула графика) составляет 0,78 х 0,86 =  67%, или 2 шанса из 3х.
Итак, имеем:

  • "дно" падения возникло на 165 часу тренда (достоверность 86%), то есть х=165 (см. уравнение на рисунке)
  • общая длина тренда составляет (достоверность 77% по уровню аппроксимации): y = 1,0815 * 165 + 41,577 =  220 час.

Переводим y=220 в даты: старт тренда 06.12.11 в 16.00 мск + 220 час = 15.12.11 в 20.00 мск. В этом периоде (220 час от старта) переворачивались примерно 88% всех шортов на RI_60м в течение 2010-2011 года.

Теперь обобщу ответы н апоставленные в начале поста вопросы:
 

  1. С какой долей вероятности рынок нащупал дно, показав сегодня днем минимум 132065п по RIZ1? Сегодняшнее Low рынка является "дном"  всего падения на RI_60м с вероятностью 86%.
  2. Какова вероятность разворота в ближайшие 4 торговые сессии на RI_60м (то есть не позднее 19.12.11)? С точки зрения продолжительсноти падения (старт падения 06.12.11 в 16.00 мск) вероятность разворота не позднее 19.12.11 составляет 99%. С точки зрения времени достижения "дна" падения вероятность разворота не позднее 15.12.11 составляет 67%
  3. На каких уровнях рынок встанет в покупки в RI_60м при условии выполнения первых двух условий? При условии выполнения первых двух условий ("Дно" не ниже достигнутого уровня 132065п и переворот не позднее 19.12.11) рынок встает в покупки на RI_60м от уровня 140000п с объективной целью как минимум 145000-147000п.

Пожалуй, все. Всем удачи!

з.ы. Данным постом я никоим образом не призываю открывать какие-либо позиции на рынке. Я просто пытаюсь объективно разложить текущую ситуацию на составляющие. Тем более, что данные расчеты сделаны без учета текущих "шумов" - Выборы, Новый Год и т.п. И еще раз обращу внимание, что все указанные в данном посте расчеты относятся исключительно к фьючерсу RI и именно на свечах 60м. Но в любом случае, никогда не помешает иметь представление о вероятности того или иного исхода предпринимаемых тобой действий на рынке.