Сергей Верпета
12
All posts from Сергей Верпета
Сергей Верпета in Сергей Верпета,

мой дорогой дневник:) 14/11/11_19/11/11

 14 ноября Бывший европейский министр по вопросам конкуренции Марио Монти возглавляет итальянское правительство
Япония: ВВП по предварительной оценке вырос в 3 квартала на 1.5%  q/q
РТС планирует запустить новый инструмент  credit default swap (CDS), который позволит инвесторам страховать риски дефолта эмитента. Участники  рынка считают, что в числе первых претендентов на CDS будут облигации федерального займа, а также облигации Сбербанка, Газпрома и ВТБ – вызывает интерес  настоящее сообщение.Кто будет эмитентом? В рамках каких законов будут регулироваться эти деривативы, вообщем тема ОЧЕНЬ интересная!
Чистая прибыль VimpelCom ltd по US GAAP за 3 q 2011 сократилась в 4,4 раза и составила 104$ млн
Данные по промпроивзодству в Еврозоне: промпроизводство в сентябре упало на 2.0%
Квартальная прибыль Petrobras упала на 26%
ВВП РФ в 3 q 2011 года вырос на 4.8% - максимальный темп роста q/q в этом году по моим данным
Италия разместила облигации сроком до сентября 2012 года на сумму 3 млрд евро, доходность составила 6,29%. Доходность аналогичных облигаций на предыдущем аукционе составляла 5,32%
 15 ноября Предварительная оценка ВВП Германии в 3 q 2011: рост на 0,5% q/q
                    Предварительная оценка ВВП Франции в 3 q 2011: рост на 0,4% q/q
Вероятность рецессии в США в 2012 году превышает 50% - такая оценка содержится в докладе ФРБ Сан-Франциско, передало Reuters. Сейчас слабая экономика США больше, чем обычно уязвима для влияния рыночной нестабильности за рубежом, отмечается в докладе.
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала переживаемый период тяжелейшим для Европы со времён Второй мировой войны
МВФ опубликовал доклад, посвящённый оценке финансовой устойчивости китайской банковской системы. Крупнейшим ком банкам Китая грозят системные риски в случае развития неблагоприятного сценария, который одновременно включает кредитный и валютный кризисы, а также кризис на рынке недвижимости. Банковская система КНР может успешно противостоять каждому из этих событий по отдельности, но при реализации вышеперечисленных элементов одновременно кредитные организации попадают в зону опасности. Соответствующие выводы эксперты МВФ сделали по результатам анализа  стресс-тестов 17 крупнейших банков КНР.
Сальдо торгового баланса Еврозоны в сентябре составило 2,9 млрд евро – мои наблюдения показывают что Еврозона вышла из зоны отрицательного торгового баланса (квартальные расчёты) в зону положительного торгового баланса – результат 3 q: 0.87 млрд.  евро положительного сальдо

 16 октября Промпроизводство в США выросло на 0,7% м/м в октябре, третий по темпу, месячный показатель после июля 0,9% и марта 0,8% по моим данным.
По сообщению официальных лиц, премьер-министр Италии  Марио Монти, сформировал правительство
Продажи электроники в США выросли в октябре на 3.7%, что является рекордом за последние пару лет
Рост пром производства в октябре в РФ по сравнению с октябрём прошлого года составил 3,6%
ЦБ Японии предупредил о негативных рисках влияния проблем Европы на экономику страны. По итогам заседания банка Японии оставил ключевую процентную ставку без изменений на уровне: 0,0-0,1%. Одновременно ЦБ Японии понизил собственную оценку прогноза  экономического роста страны, сославшись на замедление экономического роста в мировом масштабе. Укрепление йены и вызванные наводнением в Таиланде проблемы в цепи снабжения, которые больно ударили по японским экспортёрам
Парламент Греции вынес вотум доверия новому правительству
Отток капитала из РФ в октябре составил 13 млрд. долларов (по моим данным отток капитала с начала года составил 62,1 млрд. долларов)
Уровень безработицы в Великобритании подрос до 8,3% (наблюдается третий месяц подряд рост безработицы)
Инвест компания Berkshire Hathaway потратила в третьем квартале 2011 года более 10 млрд. долларов на приобретение акций IBM доведя свою долю в фирме до 5,5%
МинФин РФ разместил 10-летние облигации фед займа на сумму 2,352 млрд рублей из запланированных 10 млрд рублей. Средневзвешенная доходность составила 8,45%
На аукционах РЕПО банки заняли у ЦБ рекордные 801 млрд. рублей – настораживает данное сообщение. По результатам следующей недели крайне важно будет проанализировать ситуацию с аукционами РЕПО
Распадская объявила о выкупе 78 млн. собственных акций (до 10% уставного капитала) по цене 150 рублей.
США: CitiGroup может уволить более 3 тыс. сотрудников (1% от нанятых работников банка) с целью снижения затрат
Прирост иностранных инвестиций в Китае за 10 мес. Текущего года составил 15,9%
Испания разместила векселя на 12 и 18 мес. Средневзвешенная доходность 12 мес векселей на аукционе составила 5,022% по сравнению с 3,608% на предыдущем аукционе 18.10.2011. Доходность 18-мес. Векселей выросла на до 5,159% с 5,801%
Согласно пересмотренному бюджетному плану государство в последние 2 месяца2011 года потратит 3,3 трлн. рублей, что является максимальным значением даже для конца года!!!
 17 ноября Объём международных резервов РФ снизился до 516 млрд. долларов
Агентство Fitch выступило с заявлением о том, что американские банки напрямую подвержены потерям, связанным с Грецией, Италией, Испанией и Португалией, и что дальнейшие неурядицы на этих рынках представляют серьёзную угрозу для банковского сектора США
Рост кредитования на развивающихся рынках, возможно, замедлится в 2012 году ввиду более слабого глобального экономического прогноза, мер, предпринимаемых властями стран с развивающейся экономикой для предотвращения перегрева, а также ввиду базовых факторов, говорится в отчёте Fitch Ratings. Банковские системы в большинстве развивающихся стран демонстрировали быстрый рост кредитования в 2010 и 1 полугодии 2011 года сохраняют хорошие позиции для дальнейшего сроста кредитования. Однако, в 2012году вероятно увеличение проблемных кредитов в развивающихся странах с текущего низкого уровня по мере проверки временем кредитных портфелей.
Агентство Moody`s понизило рейтинги 12 немецких банков гос сектора
МинФин Греции объявил о начале консультаций с держателями, представляющими частный сектор, облигаций республики. Переговоры в которых от имени частных кредиторов выступает международный институт финансов (IIF), проводятся целью подготовки сделки по обмену старых греческих бондов на новые с 50% дисконтом, сообщается в опубликованном в четверг, пресс-релизе МинФина Греции
Размер госдолга США превысил 15 трлн долларов
Спрэд  доходности между французскими 10-летними бондами и аналогичными по сроку погашения немецкими бундами достиг нового рекордно высокого значения за всё время существования евро – 200 базисных пунктов
Спрэд доходности между испанскими и немецкими облигациями достиг нового рекордного значения за всю историю евро – 501 базисный пункт
Вольфганг Франц, президент центра европейских экономических исследований  ZEW считает, что покупка ЕЦБ гособлигаций – это «смертный грех».  Франц подчеркнул, что согласно историческому опыту не Только Германии, но и других стран, монетизация гос долга является одним из «смертных грехов»  для ЦБ. Он отметил, что подобные действия приведут не только к потере независимости ЕЦБ, но и к повышению инфляции до опасного уровня.
Испания разместила 10-летние облигации почти под 7% годовых, значительно выше уровня прошлого аукциона и вторичного рынка. Франция разместила аналогичные бумаги в этот день под 2,82% (на прошлом аукционе было 2,3%)
МинФин опубликовал предварительную оценку исполнения федерального бюджета за 10 мес. 2011 года. Профицит фед бюджета составил 1,4 трлн рублей (3,2% от ВВП), чистое привлечение на рынке внутреннего долга 1,067 трлн рублей
Интересный момент я отметил  у аналитиков Уралсиба: на начало ноября 2011 года в банках находилось 1,06 трлн бюджетных денег. За 2 будущих месяца МинФин может изъять из системы  о 0,5 трлн рублей (с начала ноября депозиты МинФина в банках уже сократились на 78,5 млрд рублей). С другой стороны, за счёт декабрьских расходов бюджета МинФин вольёт в систему как минимум 0,9 трлн рублей. Таким образом чистое увеличение ликвидности за счёт операций МинФина к концу года может составить 0,4 трлн рублей. Это снизит потребность банков в ресурсах ЦБ, но не ликвидирует её полностью (см. выше  аукционы РЕПО)
ВЭБ разместил на банковские депозиты 10 млрд. рублей средств пенсионных накоплений (спрос на аукционе составил 38,3 млрд. рублей)
JPMorganChase&Co и GoldmanSacshGroupInc. сообщили, что продали дефолтных свопов на сумму более чем 5 трлн долларов. Очевидно, большая часть из них выпущена на гос. Облигации Греции, Италии, Ирландии, Португалии и Испании – я для себя здесь ставлю флажок и намерен внимательно наблюдать за развитием ситуации по этой теме, это очень важное сообщение!!

 18 ноября UBScократит инвест бизнес на 50% за 5 лет, планирует уволить 2 тыс. сотрудников. Банк намере сконцентрироваться на управлении активами и в связи с этим существенно уменьшает масштабы подразделения инвестбанкинга, написала газет FT
Новый премьер-министр Италии Марио Монти обнародовал антикризисную программу, пообещав в срочном порядке провести все необходимые действия для предотвращения финансовой катастрофы
Данные EPFR Global: За неделю с 9 по 16 ноября 2011 года инвесторы вложили в российские активы 56 млн. долларов, что составляет 0,45% от общего объёма активов под управлением. Чистый приток капитала зафиксировали как традиционные фонды, так и фонды ETF. Основной приток капитала 80% или 45 млн долларов пришёлся на более спекулятивные ETF фонды. Фонды, инвестирующие в российские активы, были на прошлой неделе среди лидеров по росту притока средств:




 Держатели греческих облигаций рассчитывают завершить переговоры о параметрах обмена старых греческих бондов на новые с 50% дисконтом в ближайшее время. Об этом сообщил управляющий директорв IIF Чарльз Даллар.
Вышел отчёт ЦБ Китая о монетарной политике, согласно которому хотя замедление инфляции в Китае продолжается «база для ценовой стабильности ещё не устойчива» и  соответственно, ЦБ КНР пока не готов ослабить монетарную политику
Росстат: Экспорт РФ за январь-сентябрь 2011 год вырос на 32,3%, импорт на 34,7% за этот период внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка России 612,5 млрд. долларов. Сальдо торгового баланса осталось положительным 148,3 млрд. долларов ( в прошлом году за этот же период 115,3 млрд. долларов)
Глава Kuwait Investment Office заявил, что Кувейт может инвестировать в европейский фонд EFSF. При этом окончательное решение будет  зависеть от условий инвестирования, которые пока не определены.
Президент ЕЦБ Марио Драги в своём выступлении на Европейском банковском конгрессе призвал к тому, чтобы EFSF заработал как можно раньше на полную мощность. Глава ЕЦБ подчеркнул , что риски снижения темпов роста экономики евро усилились.
Согласно появившейся информации ЕЦБ в этот день начал осуществлять  покупку итальянских облигаций
США: индекс опережающих индикаторов в октябре вырос на 0,9% (лучше ожиданий)
Лидеры Германии и Великобритании на встрече в Берлине разошлись во мнении по поводу того каким образом следует выводить страны Еврозоны из кризиса. Они не пришли к единому мнению по поводу введения налога на финансовые транзакции в Европе. Дэвид Кэмерон в своём выступлении заявил, что странам евро необходимо  использовать  все свои институты, чтобы бороться с кризисом. В свою очередь Меркель заявила, что она больше разделяет подход «шаг за шагом»