Dimych
0
All posts from Dimych
  Dimych in KIRIL,

Интересная статистика

Очень часто от многих аналитиков и трейдеров можно слышать утверждение, что в пятницу, вероятность падения рынка велика, повышенная волатильность так как большинство участников уходит перед выходными в кеш и т.д. Интересно посмотреть на это с точки зрения статистики

Что мы видим, из 3279 торговых дней на ММВБ  в 1771 случаях (54%) рынок рос, в 1508 случаях (46%) рынок падал, математическое ожидание равно 0,13%, волатильность 3,10% .Теперь разберем по дням недели. Из 7 дней (сначала я не хотел брать выходные, но они показали очень интересные цифры), в понедельник рынок рос в 59% случаев, во вторник в 51,13% в среду в 49,10 %, в четверг в 54,22%, с пятницу в 56,59%, самое интересное в субботу рынок рос в 68,5% (в 13 случаях из 19 дней торговли), в воскресенье в 62,50% (8 из 5), вот вам и торгуем без внешнего фона. Победителем роста  выходит понедельник, далее многими нелюбимая пятница, затем по убыванию четверг, вторник, и на последнем месте среда. Волатильность уменьшается к концу недели, т.е. самый волатильный день понедельник, самая низкая волатильность в пятницу. Ну и самое интересное, что если мы торгуем в субботу, то вероятность закрытия в плюс велика и волатильность в этот день самая низкая, также как и в воскресенье.

Вот еще несколько таблиц для самостоятельного анализа, ни в одной из них пятница не выходит лидером падения.

Выводы делайте сами.

P.S. Обратите внимание, как торгуются американцы без внешнего фона в сб. и вс.