smoketrader
4
All posts from smoketrader
  smoketrader in smoketrader,

Brent vs WTI. Небольшая заметка + график спрэда.

В начале года (2011) очень много было разговоров "куда пойдет рынок". В основном (как это обычно и бывает) 2 "лагеря" экстрималов - 30 долл/баррель и 200 (ну, 150).
При этом всем, нефть нам показала относительно "спокойный" год - практически - флэт. Тут, конечно, можно "кинуть камень", и сказать, что все-таки первая половина была за быками, ну я бы возразил - что это "выход на позиции" only...

И пока, я не готов сказать, что ожидается какой-то "резкий" выход из существующего "коридора":



Вот уж на что выдался 2011 в "черном золоте" - так это в спрэде... Вот тут-то действительно не обошлось без сюрпризов.
Собственно, на графике Вы видите (красным) сам спрэд между Brent и WTI и, соответственно, (черным) МА - этого спрэда.

И как говорят "картина маслом":



Если начало года нам показывало в принципе "приемлимый" спрэд, то годовая динамика начала показывать явную раскорреляцию. И только сейчас, к концу года ситуация несколько "выправилась" и спрэд сократился до 7,87 долларов. При максимуме практически 28 долларов. Действительно, игра на спрэде в этом году отменно удалась...

С Наступающим 2012!!