mirovan
1
All posts from mirovan
  mirovan in mirovan,

​Персистентность. К вопросу о больших и малых таймфреймах

Пытаясь анализировать тренды на больших и малых теймфреймах, я изучил несколько публичных статей в интернете. В некоторых из них утверждалось что торговля на малых таймфреймах (к примеру минутный график) ничем не отличается от торговли больших таймфреймах (на дневных графиках), в других же говорилось что на малых таймфремах больше хаоса. Основываясь на этих высказываниях я решил провести своё исследование.


В основу исследования легла статья человека под именем yurikon «История создания одного HFT-робота» (http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=254) и приведённый им постулат:

Известно, что на рынках присутствует следующая закономерность – чем выше таймфрем, тем выше персистентность («трендовость») последовательности цен, то есть за ростом цены, скорее всего, будет следовать рост, за падением – падение цены. Верно и обратно, на более мелких разрешениях графиков будет преобладать антиперсистентность изменения цен – подъем и спад будут чередоваться.

Персистентность довольно трудное определение, на простой язык можно его перевести как способность сохранять своё состояние.

Исследования будем проводить на одном из самых ликвидных инструментах – фьючерсе на индекс РТС. За основу возьмем данные с 2007 по сентябрь 2014 года. Будем искать какое количество подряд идущих свечей одного направления присутствует на разных тамферймах.

Таймфрейм 1 минута

Всего свечей 1413390, из них где цена закрытия равна цене открытия 417207.

Количество свечей одинакового направления друг за другомЧастота повторения. Падающие свечиЧастота повторения. Растущие свечи
1500107496076
28789088881
34206342350
41945719563
586988694
637533774
716121719
8709682
9288301
10126135
115136
122423
13145
1414
1521
1601
1700
1800
1900
Посмотреть статистику других таймфреймов Как видно из полученных данных вероятность подряд идущих свечей, как растущих, так и подающих, почти одинакова. Вероятность появления свечи с открытием равным закрытию немного меньше.

Посмотрим на другую ситуацию, когда смена тенденции. А именно какова вероятность появления разворотных свечей, т.е. рост на одной свече и падение на другой и обратная ситуация.

ТаймфреймЧастота встреч свечей вверх-внизЧастота встреч свечей вниз-вверх
1 минута321918305381
5 минут7102664241
15 минут2444321756
1 час62905672
1 день516424

А вот здесь уже получается более интересная ситуация. Возможно, что полученные данные укладываются в погрешность, но во всех тестах, чаще возникает ситуация когда падающая свеча идет за растущей, чем наоборот.

Исходя из этого небольшого исследования, возможно предположить, что тренды на малых теймфреймах не отличаются от трендов на больших теймфреймах, соответственно технический анализ (в классической или иной форме) можно применять для этих данных.


Полный оригинал статьи и код исследования на robostroy.ru