Возникла необходимость просмотра некоторых стратегий участников ЛЧИ по фьючерсу Si. Так как пользуюсь Велслабом, решил там и смотреть. Для этого переформатировал файл сделок, который дает биржа в 5-минутный таймфрейм следующего вида. Time - время окончания 5-минутного бара. Open – средняя за 5 минут цена входа в сделку. Close – больше Openна 1, если покупка и меньше Openна 1, если продажа. Vol– суммарный объем контрактов за 5-минут. Если в следующем баре нет сделок, то Close равен Open. Это связано с особенностью синхронизации серий в Велслабе. Исходный файл на C# - https://yadi.sk/i/oAPaNrhpd9bHZ Далее в ВелсЛабе открываем новый источник данных, предварительно закачав в каталог файл истории Si в таком же формате. В этот же каталог перекодированный файл сделок. Пишем скрипт в Велслабе (исходный файл - https://yadi.sk/i/vgQXEfTVd9bi6). И получаем: Параметр в скрипте MaxPositionSize определяет максимальное количество контрактов в одном трейде. Если смотреть очень доходные стратегии (Bull), то лучше по месяцам и увеличивая этот параметр, иначе будет не читабельно, слишком много стрелок. Буду признателен за обнаруженные в программах ошибки.