Karim Fox
0
All posts from Karim Fox
Karim Fox in Karim Fox,

Просмотр сделок ЛЧИ в Wealth-Lab.

Возникла необходимость просмотра некоторых стратегий участников ЛЧИ по фьючерсу Si. 

Так как пользуюсь Велслабом, решил там и смотреть.

Для этого переформатировал файл сделок, который дает биржа в 5-минутный таймфрейм следующего вида.

Time - время окончания 5-минутного бара.

Open – средняя за 5 минут цена входа в сделку.

Close – больше Openна 1, если покупка и меньше Openна 1, если продажа.

Vol– суммарный объем контрактов за 5-минут.

Если в следующем баре нет сделок, то Close равен Open. Это связано с особенностью синхронизации серий в Велслабе.

Исходный файл на C# - https://yadi.sk/i/oAPaNrhpd9bHZ

Далее в ВелсЛабе открываем новый источник данных, предварительно закачав в каталог файл истории Si в таком же формате. В этот же каталог перекодированный файл сделок.

Пишем скрипт в Велслабе (исходный файл - https://yadi.sk/i/vgQXEfTVd9bi6).

И получаем:

Параметр в скрипте MaxPositionSize определяет максимальное количество контрактов в одном трейде. Если смотреть очень доходные стратегии (Bull), то лучше по месяцам и увеличивая этот параметр, иначе будет не читабельно, слишком много стрелок.

Буду признателен за обнаруженные в программах ошибки.