Robostock
0
All posts from Robostock
  Robostock in Robostock,

МТС, открытие рынка, новости, клиринг

Что бы понять связь между указанными понятиями,  следует иметь ввиду следующие моменты:

1. МТС тестируется на длительном промежутке времени. Если на интервале тестирования МТС показала стабильный результат, то следует ожидать, что и в будущем она будет стабильно работать. Бэктест уже учитывает выход новостей.

2. Если выход новостей, промклиринг, клиринг (с 28 августа сессия на фортс длится до 18:45) и открытие предполагает сильное влияние на мтс, то рекомендую в алгоритме мтс предусмотреть действия, предпринимаемые мтс, перед соответствующими событиями. Результат тестирования позволит сравнить работу мтс с учётом этих событий и без их учёта. Смею полагать, что в большинстве (НО НЕ ВО ВСЕХ) случаев существенного влияния на результат не будет.

3. Если Ваша МТС работает на большом временном интервале и включает в себя грамотную системы рискменеджмента, то указанные события не будут иметь большого значения.

С удовольствием, обсудил бы другие точки зрения на данный вопрос.