Оксана Гафаити
3
All posts from Оксана Гафаити
Оксана Гафаити in Доступно о трейдинге и инвестициях на биржах США,

Как быстро определить расстановку сил внутри секторов S&P 500

Все познается в сравнении, и биржевые фонды ETF — не исключение. Поэтому в этом посте мы научимся определять, как чувствует себя сектор относительно других секторов, и завершим серию обзоров по выбору секторов для торговли. Напомню, что в предыдущих частях (часть 1 и часть 2) мы выявляли тренд сектора, определяли его силу и сигналы на разворот.



Одним из быстрых способов определить расстановку сил внутри секторов S&P 500 является раздел Sector Summary на Stockcharts.com. Как с ним работать, мы разбирали здесь. Также с решением данной задачи справляется сервис на сайте Barchart.com. О нем мы говорили здесь. Мне же в этом помогает сводный раздел Статуса рынка — Рейтинги.

Раздел Рейтинги на сайте Trades.Mindspace.ru

В данном разделе различные секторы сравниваются между собой и ранжируются по местам. В результате наиболее высокие позиции в рейтинге занимают наиболее сильные секторы. И наоборот, наиболее слабые секторы оказываются в нижней части списка.

Количество мест в списке соответствует числу активов в разделе. Для того чтобы сократить их число, я ввожу в фильтре «XL» и получаю те из секторов, которые входят в состав S&P 500. Наиболее сильные из ETF-ов я отбираю по таким параметрам, как:

  • TCI range — по нему можно быстро понять, внутри каких секторов больше всего акций с импульсом к росту (сигналом TCI+);
  • 52HL range — по нему можно быстро понять, внутри каких секторов больше всего акций около 52-недельных максимумов.

Здесь же я смотрю на то, как менялась позиция сектора (pos) за день (day), неделю (week), месяц (month). Дополнительно, если нужно, я проверяю динамику сектора внутри дня. Для этого я сравниваю секторы по количеству в них:

  • растущих (падающих) акций — D.Adv/Decl;
  • акций, обновивших свои 52-недельные ценовые максимумы/минимумы — D.52HL
  • акций, показавших сигнал TCI+ и TCI-.

В итоге я могу быстро понять, что происходит на рынке и какие из секторов задают на нем тон. Секторы для торговли я выбираю с учетом текущего тренда на рынке. На бычьем рынке я делаю ставку на сильные секторы, а на медвежьем, наоборот, целюсь на наиболее слабые из секторов.

Резюме

Вот так вкратце выглядит алгоритм отбора секторов для торговли. Впрочем, он может быть еще короче. Так, если вы следите за ситуацией на рынке и ротацией секторов, то вы можете начинать со второго шага. На нем вы проверяете сектор на разворот и определяетесь с точкой входа. Как рассчитать точки входа и выхода по сделке, смотрите здесь, а на блоге ищите видео по теме и традиционный вопрос.

Оксана Гафаити,
Первая русская женщина, торгующая Америку.
Автор Mindspace.ru и Trades.Mindspace.ru