asonia1
0
All posts from asonia1
  asonia1 in asonia1,

Запись за неделю 30.08-05.09.10г.

2 сентября 10г., четверг, утро. Допустимый размер портфеля на утро 2.09.10г.

Портфель открыт 26.07.10г(4 690р.).
Текущий депозит 4 820р.
Доход по депозиту на утро - +2,8%
Открыт портфель акций на 0,98%(4 700р.) от текущего депозита.

Максимальный депозит был на утро 10.08.10г. - 100%(4 850р.)
Принят допустимый риск(просадка депозита) на утро 10.08.10г. - 20%.
Депозит на утро 02.09.10г. - 0,99%(4 820р.)от максимального депозита.
Допустимый риск(просадка депозита) на утро 2.09.10г. - 19%.
Допустимая дневная просадка - 1,9%.

Стандартное дневное отклонение портфеля за последние 20 дней на утро - 0,7%.
Допустимый размер портфеля на утро - 271% от максимального депозита.
Открытая позиция на утро - 97%(4 700р.) от максимального депозита.

Примечание 1:Для подсчета стандартного дневного отклонения взято 20 отклонений реального портфеля. Если портфель открыт не на 100%, стандандартное отклонение уменьшиться и это будет подталкивать к большему риску.
Буду увеличивать риск когда допустимый размер портфеля упадет ниже 100% или хотя бы приблизиться к 100%.

Заключение. Маленький риск беру на себя - 97% открытой позиции против допустимых 271%. Как результат - маленький доход, впрочем и падение небольшое.