autgardist
4
All posts from autgardist
  autgardist in autgardist,

Индикатор ATRD

Раз на рынке есть живые люди, то что-то в рынках должно быть человеческое. Люди склонны иметь свой режим дня. Основная часть людей ночью спят, утром просыпаются, кушают, идут на работу, работают, возвращаются домой. С т.з. рынка получается даже проще, т.к. там регламентированы часы открытия сессии, перерывы, закрытие. Т.е. любой трейдер должен учитывать расписание торгов на бирже.

Если разбить время работы биржи на часы, то для каждого часа можно найти привязку к привычке трейдеров. Например, в начале сессии идет интенсивная торговля, через пару часов трейдеры идут в Москве кушать, и интенсивность торгов снижается. Во многих случаях повышенная интенсивность торгов приводит к повышению волатильности.

Игорь Чечет об индикаторе ATRD, измеряющим волатитьность

http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=294