Finam-Omsk_ATS
2
All posts from Finam-Omsk_ATS
  Finam-Omsk_ATS in Finam-Omsk_ATS,

Обновление торговой системы

Несмотря на то, что данная система показала пусть не заоблачную, но стабильную доходность, возникла необходимость ее совершенствования, с целью снижения рисков, для этого была введена вторая система с похожими принципами, однако переворотная, система пытается распознать направление рынка и играть в соответствующем направлении. Для этого используется всеми любимый MACD (ничего лучше я пока не нашел, хотя очень стараюсь). MACD дает три типа сигналов:
восходящий;
нисходящий;
боковой тренд.
Соответственно если не боковик он работает самостоятельно, если же он показывает боковик, то включается стохастик. Все, короче, как обычно, ничего нового.
Причем переворотной по сути она не является, в ней предусмотрены позиции вне рынка, однако случаев вне рынка она пока не видела.
Система работает по четырем бумагам, Газпром, ГМК, Лукойл и ВТБ, работает параллельно с предыдущей, тем самым идет диверсификация по системам а не по бумагам, то есть не в ширь а в глубь.
Следущая информация возможно будет малополезной для учеников, она касается распределения средств между системами и бумагами.

Система\Эмитент

Газпром

ГМК

Лукойл

Сбербанк

ВТБ

Сургутнефтегаз

ATS-2

11,74%

11,74%

7,83%

7,83%

11,74%

7,83%

ATS-3

3,91%

11,74%

7,83%

0,00%

7,83%

0,00%



на новую систему приходится меньше средств, т.к. она имеет маленькую историю работы на реальных деньгах. Итого задействовано 90% от ДС без плеч + шорты.