focus
0
All posts from focus
  focus in focus,

Торговый робот – это просто! Часть 1

Много всего написано и сказано про торговые роботы, Некоторые из трейдеров их давно уже использует в торговле, проводятся конкурсы и «битвы торговых роботов».

Преимущества их очевидны: не надо целый день сидеть и пялиться в монитор, утром включил компьютер, запустил робота, а вечером пришел домой и посмотрел результаты торговли. Другое преимущество – снимается эмоциональная нагрузка, которая так мешает многим трейдерам.

В основном торговые роботы работают как «черные ящики» и стоят денег, и я подумал, а не слабо ли мне, чайнику, собрать что нибудь подобное.

И вот решил поделиться опытом, как я собрал свой первый в жизни торговый робот.

Робот открытого типа, т.е. все части понятны и могут быть улучшены любым продвинутым юзером, типа меня.

С чего начать?

Потратив несколько дней на поиск и изучение информации в Интернете, решил приступить к работе. Итак, начинаем.

Первый этап. Выбираем торговый терминал QUIK (можно и Транзак, но как то криво получается). Второй этап: выбираем и устанавливаем программу ТА. Из наиболее известных я выбрал MetaStock 8.0  ( MS ), как самую популярную и простую в изучении, версия значения не имеет.

Информация по MS, например, здесь   http://lupiv.narod.ru/formet.htm

Следующий этап. Налаживаем экспорт данных из QUIKа в MS в режиме реального времени.В результате в MS рисуется график выбранной акции как и в QUIKе.

Читаем руководство пользователя QUIK(экспорт данных), а также

http://www.quik.ru/user/forum/iwr/

историю котировок по ценным бумагам можно взять здесь

http://www.finam.ru/analysis/MetaStock/default.asp

Далее выбираем стратегию торговли, некое подобие МТС, которая будет выдавать сигналы на покупку и продажу. Решил пока долго не заморачиваться этой проблемой, выбрал разворотную трендследящую МТС на одном индикаторе (об этом позднее). Результатом этого должен стать индикатор, на выходе которого 1 если покупаем, -1 продаем, 0 – вне рынка.

Раз система разворотная, то индикатор у меня принимает значения либо 1, либо -1.

Советую прочитать «Создание и оптимизация торговых систем в METASTOCK»,

автор Сафин В.И.

Много стратегий для MS здесь http://trader.online.pl/MSZ/!-MSZ-index.html

Варианты на рис. Индикатор в нижнем окне.



Теперь остается только  наладить импорт транзакций в QUIK из MS.

Все здесь http://www.kosinsky.info/msx/msx.htm

Сергей Косинский создал динамически подклюемый модуль, который решает эту проблему.

Также следует изучить руководство пользователя QUIK(импорт транзакций в QUIK)

Или здесь http://www.quik.ru/user/forum/import/

Подготовка к запуску робота включает в себя:

-скачиваем в MS историю по бумаге (если ее нет или надо обновить)

-запускаем QUIK

-запускаем MS, загружаем график(графики) с нашим индикатором МТС

QUIKe включаем экспорт данных и импорт транзакций из файла

Позже эти операции можно автоматизировать.

И все!

О, радость, робот работает, сидим курим бамбук и смотрим, как он  планово-убыточно сливает депозит.

Причина в несовершенстве МТС, отсутствии STOP-заявок, и т д

Продолжение следует…