Инна Снегирева
5
All posts from Инна Снегирева
Инна Снегирева in Инна Снегирева,

Торговая система онлайн. Часть 2.

Формализаця торговых правил.

 

Любая идея которая Вам пришла в голову должна проверятся. Почти все ваши задумки в первоначальном виде наврядли будут работоспособны. Каждую идею надо проверить и протестировать. Обычно собственно придумывание занимает маленькую часть времени. Тестирование, перебор вариантов – вот то чем приходится постоянно заниматься когда Вы разрабатываете стратегию игры.

Но перед тестированием всегда есть небольшой этап – формализация торговых правил. Это небольшой и несложный этап, однако к нему всё равно надо отнестись с вниманием, поскольку именно от него будет зависеть качество Вашего тестирования.

На этом этапе вы должны четко и однозначно определить моменты входа и выхода из игры.

            Лирическое отступление. Тут я пишу казалось бы самые очевидные вещи. Но я видела очень много «систем» в интернете которые системами назвать нельзя. Есть уникальные многосраничные образцы в которых не только логику принятия решения о покупке или продаже невозможно понять, но и возникают ситуации когда два разных человека интерпритируют сигналы по разному. Например такие фразы как «желательно что бы при этом цены были выше МА» или «тренд должен быть направлен вверх» без дополнительных уточнений никак не способствуют однозначности.

 

            В вольном изложении наша система звучит примерно так: Открыть позицию лонг при прорыве канала вверх и выйти когда сработает скользящий стоп. Открыть позицию шорт при прорыве канала вниз и выйти когда сработает скользящий стоп.

 

            Теперь я буду все подробно описывать.

            Канал:

Линия LH = (Max(High (1:00 – 8:00 MSK)) по человечески это максимум цены с 1:00 – 8:00 по Московскому времени.

            Линия LL = (Min(Low (1:00 – 8:00 MSK)) минимум цены за тот же промежуток времени.

            Линия LM = (LL+LH)/2 середина канала. Не требуется пока что.

 

Мягкий стоплосс

Stop Loss = Max(High) – 2*ATR(4, -1) Это как раз красная линия на графике. Я беру максимум цены и вычитаю из нее двойной четырехпериодный ATR. В случае короткой позиции надо прибавлять. Таким образом стоплосс у нас зависит от волатильности рынка, а при достижении новых максимальных значений цены пододвигается ближе.

 

Жесткий стоплосс.

Stop Loss = Max(High) – 3*ATR(4, -1)

 

Чем отличается жесткий стоплосс от мягкого? В мягком варианте я использую условие  например как: если цена закрытия меньше (больше) уровня мягкого стоплоса, то ззакрыть позицию. Но цена закрытия может уйти далеко от этого уровня при неожиданных и сильных движениях. В этом случае срабатывает жесткий стоп который исполняется когда цена его касается. И хотя он срабатывает не часто, вы все равно должны его ставить чтобы конторолировать уровень своего риска.

 

Открыть позицию лонг. При цене Price => LH

Закрыть позицию лонг. Close < Soft StopLoss или Price = Hard StopLoss или в конце дня

Открыть позицию шорт. Price =< LL

Закрыть позицию шорт. Close > Soft StopLoss или Price = Hard StopLoss или в конце дня.




Иллюстрация к вышеописанному. Стрелочка это там где должен сработать ваш BUY STOP ордер. Белая линия мягкий стоплосс. Красная жесткий.

 

Это очень простые правила. Как и сама система. Если вы разрабатываете сложную систему вы так же подробно должны до мельчайших подробностей. И пусть в конечном итоге всё сводится к двум строчкам, но разночтений быть не должно.

Я уверена что даже в таком простом случае я найду несколько темных пятен когда попытаюсь переложить всё это на язык компьютеров. Но этим мы займемся в следующий раз :)

 

Удачных трейдов,

               Инна С.