autgardist
6
All posts from autgardist
  autgardist in autgardist,

Стратегия "цены растут - покупаем, цены падают - продаем"


Автор тестируюет систему, сделанную в Tradematic c помощью конструктора стратегий. Алгоритм предельно прост: цены растут в течение трех свечей — покупаем, понижаются в течение трех свечей — продаем, закрываем позиции по тейк-профит и стоп-лосс.

Инструмент - акция Сбербанка, таймфрейм — 60 минут. Значение комиссии - 0,03%. Значение проскальзывания — 0,03%. Входим в сделку всей суммой. Тейк-профит и стоп-лосс взял на глазок 3% и 1% соответственно и для лонгов, и для шортов.

В итоге при тестировании на годовом периоде получается такая картина:





При тестировании на четырехлетнем периоде стратегия торгует в плюс, но картинка похуже. Автор оптимизирует значения тейк-профита и стоп-лосса в итоге получаются более или менее приемлемые резалты.

Предлагаю принять участие в обсуждении системки http://robostroy.ru/community/Article.aspx?id=321