Сергей Сотников
8
All posts from Сергей Сотников
Сергей Сотников in Сергей Сотников,

Рекомендации по фьючерсам на 13.10.2011

Опять хорошее настроение, и опять бесплатные рекомендации на сегодняшний день. (Да простят меня платные подписчики).

Добрый вечер, уважаемые подписчики!

Если Вас интересуют фьючерсы, не входящие в наши рекомендации, то Вы можете заказать их дополнительно. В случае нашего согласия (не все бумаги хорошо "подчиняются" теханализу), стоимость подписки увеличивается на 500р в месяц за каждое наименование. На текущий момент наши клиенты успешно используют дополнительные рекомендации по фьючерсам Газпрома, Лукойла, ВТБ и Северстали.

Рекомендация по фьючерсам на 13.10.2011.

Контракт Закрытие Поддержка Справедливая цена Сопротивление
SBRF-12.11 7480 6384 7310 8543
RTS-12.11 140105 121420 135910 158025

Как читать рекомендацию по фьючерсам

Закрытие – цена закрытия предыдущего дня, необходимая нам для определения диапазона, в котором торгуется контракт.
Поддержка – ценовой уровень, при пробитии которого инструмент уходит в зону перепроданности.
Справедливая цена – отражает совокупное мнение рынка о стоимости инструмента.
Сопротивление – ценовой уровень, при пробитии которого инструмент уходит в зону перекупленности.

Для успешной торговли достаточно просто знать эти уровни. Но если вы не достаточно опытный трейдер, то вы можете использовать торговую стратегию, предлагаемую ниже.

Наша торговая стратегия

Первое, что надо сделать, получив торговую рекомендацию – определить, в каком диапазоне находится цена закрытия. Первый диапазон – между справедливой ценой и сопротивлением, второй диапазон – между поддержкой и справедливой ценой. Цена может также быть в зоне перекупленности или перепроданности.

Мы игнорируем первую минуту торгов, потому что сделки на ней характеризуются высоким случайным разбросом цен и начинаем операции со второй минуты, когда рынок уже стабилизировался.

Если у нас нет никакой позиции, то:

    1) Зона перекупленности – ставим условную заявку на продажу с пороговой ценой, равной сопротивлению.
    2) Первый диапазон – ставим условную заявку на продажу с пороговой ценой, равной справедливой и условную заявку на покупку с пороговой ценой, равной сопротивлению.
    3) Второй диапазон – ставим условную заявку на продажу с пороговой ценой, равной поддержке и условную заявку на покупку с пороговой ценой, равной справедливой.
    4) Зона перепроданности – ставим условную заявку на покупку с пороговой ценой, равной поддержке.

Если какая-то позиция уже есть, то условные заявки в ее направлении мы не ставим (не покупаем то, что уже куплено, например). Условные заявки против позиции ставим двойным объемом (с переворотом).

На этом наши действия на открытии заканчиваются и можно заниматься другими делами.

Если в течение дня наша заявка сработала (поставьте себе оповещение тем или иным способом, если вы не у торгового места), то совершенная сделка (именно сделка, а не позиция целиком) защищается стоп-лоссом по следующей схеме: после совершения сделки берется получасовая пауза. Если цена после паузы ушла не в нашу сторону, сделка закрывается. Если в нашу, то ставится стоп-лосс по цене сделки. Больше в течение дня ничего делать не надо, за одним приятным исключением: если цена идет в нашу сторону и переходит в другой диапазон, то наша условная заявка переносится на новый уровень опять же после получасовой паузы.

Если вы опытный трейдер, то вы можете повторять входы в рынок несколько раз в течение дня, но это более рискованная стратегия.

На закрытии торгов нам остается только скорректировать нашу позицию, если это необходимо. Делается это так: если в течение дня мы не закрывали сделку тем или иным способом, то делать ничего и не надо. Если же такое закрытие было, то мы смотрим на цену, по которой торгуется бумага перед закрытием торгов. Если эта цена выше уровня, на котором мы производили операции, то надо остаться в покупке, если нет, то в продаже.

Для простоты понимания рассмотрим конкретный пример:

В полученной рекомендации Вы видите такую строчку.

Ценная бумага Закрытие Поддержка Справедливая цена Сопротивление
SBRF-12.10 8375 7950 8420 8630

Бумага находится во втором диапазоне - выставляем условную заявку на покупку по справедливой цене (8420) и условную заявку на продажу по цене поддержки (7950). Далее рынок совершает мощный рывок вверх, и наша заявка на покупку срабатывает.

Что теперь?

Берем получасовую паузу. По истечении ее у нас в портфеле некоторое количество купленных контрактов, который сейчас котируется, к примеру, 8470 - выставляем условную заявку на продажу по цене 8420 (стоп-лосс). Предположим, наш стоп-лосс сработал. Прекращаем сделки и ждем закрытия торгов. Если перед закрытием рынок торгуется выше 8420, то мы встаем в покупку по текущей. Если ниже, то встаем в продажу. Если же цена пошла еще выше, пробила уровень сопротивления и вышла в зону перекупленности, то мы переносим наш стоп-лосс на 8630 и ждем фиксации прибыли, не теряя возможности заработать больше, если рынок сегодня так и не начнет корректироваться вниз.

Предположим, в этом примере у нас на утро уже была какая-то позиция на покупку. Тогда мы не ставим условную заявку на покупку по 8420. При пробитии этой цены вверх мы ставим условную заявку с переворотом на продажу по 8420 и далее действуем по той же схеме. В конце дня мы остаемся со своей позицией, если текущая цена выше 8420, либо переворачиваем ее в противоположном случае.

 

С уважением, команда проекта Trader Consulting.