Karim Fox
1
All posts from Karim Fox
Karim Fox in Karim Fox,

Фильтр для ТС на основе графической формации «черепаший суп».

  Имеется  торговая система на основе графической формации «черепаший суп» (ЧС). Система на писана на С# и тестируется в Велслабе. Таймфрейм часовой, инструмент – фьючерс РТС, чистый ЧС и только в лонг. Без фильтра прибыльных сделок около 40%.

  Попробуем использовать фильтр в виде двух СС. То есть, если быстрая скользящая выше медленной, то покупки разрешены. Тестируем 2009 год.

По результатам видны две области параметров. Ближе к началу и вторая в конце интервала. Причем период «быстрой» СС оказался больше. Получился фильтр наоборот. То есть торговля против тренда, хотя задумывалось торговля по тренду, и второй параметр был ограничен (5-100). Все года 2009-2013 оказались прибыльными.

Снимем ограничение и оптимизируем еще раз в ближней зоне, то есть до 50. Период – 2009г.

Результат не изменился. Все года прибыльные, общая прибыль – 69%, процент прибыльных сделок – 40 %.

Теперь возьмем 2010 г.

Если взять параметры 20 и 5, то все года прибыльные. Общая прибыль – 63%. Процент прибыльных сделок на всем периоде – 40%.

Берем 2011 год.


Здесь уже первый параметр меньше второго, то есть игра по тренду. При параметрах 7 и 10  2013 год убыточный. Общая прибыль – 28%. Процент прибыльных сделок на всем периоде – 40%.

2012 год

С лучшими параметрами 2011 год убыточный, общая прибыль 56%, а прибыльных сделок на периоде – 40%.

Если оптимизировать на всем интервале, то лучшие параметры 6,5; 30, 3. Общая прибыль 80%, а процент прибыльных сделок все равно 40%. Отфильтровать убыточные сделки не получилось.

Попробуем оптимальные параметры для одного года использовать на следующем годе.

9,5 2010 год – общая прибыль 5,2%, прибыльных сделок – 36,6%

20,5 2011 год – общая прибыль 1,28%, прибыльных сделок – 35,5%

7,10 2012 год – общая прибыль 8,9%, прибыльных сделок – 46%.

20, 47 2013 год – общая прибыль 4,4%, прибыльных сделок – 38%.

Идея не прошла. Улучшить количество прибыльных сделок используя фильтр из двух скользящих средних не получилось. Будем искать другие варианты фильтров.