Имеется торговая система на основе графической формации «черепаший суп» (ЧС). Система на писана на С# и тестируется в Велслабе. Таймфрейм часовой, инструмент – фьючерс РТС, чистый ЧС и только в лонг. Без фильтра прибыльных сделок около 40%. Попробуем использовать фильтр в виде двух СС. То есть, если быстрая скользящая выше медленной, то покупки разрешены. Тестируем 2009 год. По результатам видны две области параметров. Ближе к началу и вторая в конце интервала. Причем период «быстрой» СС оказался больше. Получился фильтр наоборот. То есть торговля против тренда, хотя задумывалось торговля по тренду, и второй параметр был ограничен (5-100). Все года 2009-2013 оказались прибыльными. Снимем ограничение и оптимизируем еще раз в ближней зоне, то есть до 50. Период – 2009г. Результат не изменился. Все года прибыльные, общая прибыль – 69%, процент прибыльных сделок – 40 %. Теперь возьмем 2010 г. Если взять параметры 20 и 5, то все года прибыльные. Общая прибыль – 63%. Процент прибыльных сделок на всем периоде – 40%. Берем 2011 год. Здесь уже первый параметр меньше второго, то есть игра по тренду. При параметрах 7 и 10 2013 год убыточный. Общая прибыль – 28%. Процент прибыльных сделок на всем периоде – 40%. 2012 год С лучшими параметрами 2011 год убыточный, общая прибыль 56%, а прибыльных сделок на периоде – 40%. Если оптимизировать на всем интервале, то лучшие параметры 6,5; 30, 3. Общая прибыль 80%, а процент прибыльных сделок все равно 40%. Отфильтровать убыточные сделки не получилось. Попробуем оптимальные параметры для одного года использовать на следующем годе. 9,5 2010 год – общая прибыль 5,2%, прибыльных сделок – 36,6% 20,5 2011 год – общая прибыль 1,28%, прибыльных сделок – 35,5% 7,10 2012 год – общая прибыль 8,9%, прибыльных сделок – 46%. 20, 47 2013 год – общая прибыль 4,4%, прибыльных сделок – 38%. Идея не прошла. Улучшить количество прибыльных сделок используя фильтр из двух скользящих средних не получилось. Будем искать другие варианты фильтров.