A S
13
All posts from A S
A S in A S,

Тестирование стратегии «Эдельвейс» на акциях НЛМК-ао и Сбербанк-п с 2008.01.01 по настоящее время.

По аналогии с тестами по акциям Газпром, Уралкалий и ФСК:
http://www.comon.ru/user/alxand/blog/post.aspx?index1=52690
http://www.comon.ru/user/alxand/blog/post.aspx?index1=53315

выкладываю графики доходности по НЛМК и Сбербанку-п за прошлые периоды, так как в ближайшем будущем собираюсь добавить автоматическую торговлю на своём счету и по этим акциям для большей диверсификации всего портфеля.
 
Тесты проводились в среде MetaTrader, используя исторические данные с сайта «Финама». При тестировании учитывалась комиссия 0.05% с открытия и закрытия каждой сделки. В неё заложена комиссия брокера 0.03%, комиссия биржи 0.01% и проскальзывание 0.01%.
 
Начальный депозит на 2008.01.01 взят 1 млн. руб. На графике приводятся цифры годовой доходности (Profit) и максимальной просадки (DD). Цифры доходности и просадки за 2011 год не являются конечными, так как год ещё не закончился. График показан с учётом реинвестирования после каждой сделки.
 

График доходности стратегии по НЛМК (только long) по годам:
 


Общая доходность с 2008.08.01 составляет 1338%, максимальная просадка 30%.
Кол-во сделок 458 (в среднем 1 сделка в 2 дня).



График доходности стратегии по Сбербанк-п (long, short) по годам:

Общая доходность с 2008.08.01 составляет 1627%, максимальная просадка 30%.
Кол-во сделок 489 (в среднем1 сделка в 2 дня).


Есть все основания полагать, что если стратегия дала положительные результаты по Газпрому, Уралкалию в реальной торговле, то и по этим бумагам будет то же самое. Посмотрим, что будет. Удачи нам всем!