Nikolay
1
All posts from Nikolay
Nikolay in Constant Capital,

Анализ зон RTS SBRF BR GAZR Si

источник - http://constantcapital.ru

Основные моменты активности:

— BR наиболее высокая активность за прошедшую сессию, в результате чего были проторгованы крупные объемы при пробитие уровней 55 и 54, которые подкреплены качественной активностью.

Первой фазой 15:50 была зона 55.10 – 55.06.

Второй фазой 18:27 был уровень 54,6 и 54,52 затем 54,10

Третий фазой 21:27 уровень 54,14 и разбор 53,90

Данная активность сформировала качественное пробитие целевого уровня 54 который рассматривался вчера как целевой по снижению.

При всем этом в опционах произведен сильный прирост в структуре CALL +7,94% прироста, в основном это страйки 59 58 55 суммарно +5,05%, что может говорить о формирование позиции роста.

RTS (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок Цель: пробитие 117800 с целью 119400

Технические предпосылки:

По D – графику, реализация модели ретеста пробойной зоны 03.01.2017 уровень 116700, с последующим возвратом к росту котировок.

Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем: -25,20% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 8,92% CALL

Активность CALL: 120000 117500 122500 суммарно 60,62%

Активность PUT: 115000 суммарно 21,03%

Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

Активность позиций:

По активности более активно поддерживается рост котировок, при этом локальный спады котировок идут в основном на фиксации позиций как следствие, отдается приоритет пробития 117800, и последующим тестом 119400.

SBRF (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок Цель: пробитие и закрепление выше 17550, с потенциалом теста 17800

Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем: -54,17% PUT

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -61,02% PUT

Активность CALL: 18000 18500 суммарно 48,92%

Активность PUT: 16750 17250 суммарно 68,79%

Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

Активность позиций:

Так же более активно поддерживается рост котировок в последнею торговую сессию, снижение котировок в основном идет на фиксации позиций, рассматривается пробитие уровня 17550 с потенциалом тестирования 17800., при всем этом в прошлой торговой сессии выявлено сильное преобладание торгового объема по опционам PUT -54,17%, так же небольшой прирост новых позиций был произведен по страйку PUT 17000 1,06% от общего объема позиций в рынке, так же по общему количеству Открытых позиций сильно преобладают PUT опционы -60,56%.

Что может говорить о кратковременности текущего роста, и о слабой возможности развития роста как трендового движения, с целью обновления 18500, т.е. рост рассматривается как локальное движение в ближайшей перспективе.

BR (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие спада котировок Цель: закрепление ниже 54 с потенциалом пробития 53,5 с потенциалом теста 52 -51,5

Технические предпосылки:

Пробитие 53,5 подкрепит модель спада,

Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем: 24,18% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: -1,59% PUT

Активность CALL: 58 суммарно 24,34%

Активность PUT: 54 55 51 суммарно 56,63%

Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

Активность позиций:

Наиболее сильная активность проводилась в прошлой торговой сессии, в результате чего были проторгованы крупные объемы при пробитие уровней 55 и 54, которые подкреплены качественной активностью.

Первой фазой 15:50 была зона 55.10 – 55.06.

Второй фазой 18:27 был уровень 54,6 и 54,52 затем 54,10

Третий фазой 21:27 уровень 54,14 и разбор 53,90

Данная активность сформировала качественное пробитие целевого уровня 54 который рассматривался вчера как целевой по снижению.

При всем этом в опционах произведен сильный прирост в структуре CALL +7,94% прироста, в основном это страйки 59 58 55 суммарно +5,05%, что может говорить о формирование позиции роста.

GAZR (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок Цель: пробитие + закрепление выше 16100, с потенциалом тестирования максимумов.

Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем: 81,30% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 93,82% CALL

Активность CALL: 16000 суммарно 78,89%

Активность PUT: 15500 суммарно 70,57%

Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

Активность позиций:

В течение вчерашней торговой сессии целевой уровень 15900 был пробитии и в последствие котировки закрепились выше данного уровня, так же за прошедшую сессию по активности более качественно поддерживались именно покупки, и рост. Как следствие ближайшим приоритетом является пробитие 16100 и последующим тестированием максимумов. В структуре опционов так же продолжается сильное преобладание позиций в опционах CALL +50,23% в общей структуре открытых позиций.

Si (Анализ зон)

Приоритет:

Развитие роста котировок Цель: закрепление выше 61000, с последующим тестированием 62170

Активность опционы:

Преобладание проторгованный объем: 26,56% CALL

Преобладание проторгованный объем в деньгах: 31,63% CALL

Активность CALL: 62000 суммарно 29,03%

Активность PUT: 60000 59000 суммарно 45,17%

Открытые позиций ПРЕДСТАВЛЕНЫ В СЛАЙДЕ ВЫШЕ

Активность позиций:

Так же в течение прошедшей торговой сессии по активности, рост котировок поддерживался более качественно, в свою очередь снижение котировок в основном проводится на фиксации позиций. Как следствие основной план на пробитие 61000 покупателями и тестирования 62170 в последующем, остается приоритетным.

В зависимости от плотности цвета определяется качество зоны, соответственно цвет говорит о приоритете отработки зоны Купля или Продаж
Анализ зоны — для входа необходимы факторы подтверждающие вход в течение дня,
Отрабатываться зона — факторов для отработки достаточно, может рассматриваться для работы.

Справка: в построение зон используется поток сделок как следствие анализируется активность проторгованного объема, (сравнимо с кластерным анализом, и горизонтальным объемом, техника не используется в прорисовке зон).

источник - http://constantcapital.ru