Alexey Krechetov
29
All posts from Alexey Krechetov
Alexey Krechetov in krechetov,

Простая система торговли по уровням.

           Под системой торговли обычно понимают определённые формализованные  правила входа и выхода из сделок. Условно системную торговлю можно разбить на два вида: Первый,  это чётко формализованная система в которой вы сами совершаете сделки по сигналам выдаваемым этим набором правил или же эти сделки за вас совершает программный скрипт делая торговлю автоматической. Второй вид имеет большее отношение к классическому тех.анализу это ручная торговля с использованием технического анализа, в которой трейдер сам принимает решения в зависимости от ситуации на рынке, но  которая при этом, тем не менее, базируется на неком своде установленных правил. 

           Здесь я решил объяснить те правила которыми пользуюсь в конкурсной ветке блога посвящённой техническому анализу инструментов торгуемых на площадках РТС. В основном это будет Фьючерс на индекс РТС, так как считаю что это не только самый ликвидный инструмент на нашем рынке но и самый техничный. 

        Основная цель - повысить понимание даваемых прогнозов читателями. 

        Итак начнём с основы:

       Мною в ручной торговле используется системный подход который я условно называю торговлей по уровням. Сначала надо уяснить что такое уровни: под уровнями я понимаю уровни поддержек и сопротивления цены установленные по трендовым линиям проведённым по правилам которые описывал в своей книге "Тех. анализ новая наука" Демарк. К слову с Демарка я советую всем начинать изучение технического анализа.  

       Возьмём первый прогноз данный мной в конкурсной ветке:

 

 

Итак здесь видим что был выявлен канал в графике фьючерса РТС на дневном таймфрейме.

1. Первое правило которое тут использовалось - экстремумы канала не должны быть ТД точками с основаниями меньше трёх.Это означает, что если мы проводим тренд через лой то как минимум 3 лоя справа и слева от него должны быть выше.

Этот канал дал нам верхнюю границу сопротивления, примерно проходящую на уровне 165000.

2. Так как цены редко доходят именно до границы тренда/канала определяющего наш уровень и зачастую разворачиваются не доходя до него то смотреть цену на разворот мы начинаем немного раньше как я и писал тогда в прогнозе.  Так как в основном при краткосрочной торговле мои стопы составляют около двух процентов. Второе правило заключается в том что нужно держать близкими стопы, что означает, что смотреть цену на разворот мы начинаем не ранее 1,5 % до того как она подойдёт к границе канала. При этом чаще всего я смотрю уровень не ниже 1%.    

Итак 1 % от границы канала это означает, что смотреть цену на разворот мы начали с 162855 примерно при основании 1% и .162000 примерно пр иосновании 1,5% в данном случае это было не важно. 

3. Так как если ждать разворота на дневном графике момент оптимального входа может быть упущен, т оя советовал смотреть цену на разворот на меньших таймфреймах. Но слишком маленькие таймфреймы могут завести нас в заблуждение.  Поэтому третье правило заключается в том, что смотреть цену на разворот стоит на таймфреймах не ниже чем на 2 разряда уступающих таймфрейму на котором мы обнаружили фигуру. 

В программе Амиброкер которую я использую для технического анализа после дневных и часовых графиков идут графики двадцатиминутные. Именно на них было предпочтительней ловить разворот. 

В качестве осциляторов я использую свои собственные индикаторы, но дабы не вводить в заблуждение тех кто читал прогнозы скажу что очень хорошо в качестве индикатора работает обычная MACD гистограмма с периодами 12, 26, 9. 

4. Четвёртое правило заключается в том, что входить в сделку надо только тогда когда ожидаемая прибыль существенно (как минимум в два раза) превышает уровень ваших убытков понесённых в случае движения цены против вас. В данном случае мы стали смотреть цену на разворот на 163000 тысячах примерно и наши цели примерно располагались на уровнях 155-156 тыс. Стопы я советовал при первом входе располагать чуть выше уровня канала т.е. в районе 165000. Итак при данной сделке мы рисковали движением в 2 тыс. пунктов ради того чтобы получить прибыль около 8 тыс. пунктов. Т.е. возможная прибыль в 4 раза привышала возможный убыток.   

Итак посмотрим что это нам дало:

 

Здесь видим что гистограмма MACD на двадцатиминутном графике развернулась на уровне 163335. На том же уровне в 163000 развернулась и часовая гистограмма. На этом уровне я предлагал шортить. 

В последующие пару дней я предлагал переносить стопы по шортам сначала в зону безубыточности, потом на значимые фраткаты цены. Не один из этих стопов не сработал. 

Отдельно рассмотрим случай возникший 28 октября. Т.е. на четвёртый день после того как была открыта наша позиция. Этот случай как раз касается слов сказанных мною выше. Что при ручной торговле нужно учитывать ситуацию на рынке. Напомню 28 октября в виду сложившейся пятиволновой структуры возникла опасность разворота цены, в связи с этим я советовал закрывать короткую позицию при реализации этой структуры смотрим картинку сброшенную мной тогда:

 

Теперь посмотрим чем же всё закончилось:

Здесь видим что цена так и не пробив уровень шеи ушла ниже правого "плеча" пятиволновки. Что по правилам реализации отменяет паттерн. После чего мы стали снова ждать нижнюю границу канала. 

В пятницу мы подошли к нижней границе канала проходящей примерно на уровне 156000. Здесь смотрим картинку:

Здесь По осциляторам мы имели разворот наверх в районе 157-158 тыс. пунктов опять же на двадцатиминутном и на часовом таймфреймах. Именно здесь на отметке 157745 я посоветовал зафиксировать прибыль по шорту и брать лонг на развороте.

    Итак, что мы усвоили из этого поста. Из него мы усвоили следующие правила системного подхода:

1. Уровни сопротивления/поддержки определяются по Демарку с основаниями не меньше 3. 

2. Начинаем смотреть цену на разворот в большинстве случаев не ближе чем за 1% от уровня поддержки/сопротивления

3. Возможная прибыль от сделки должна существенно (как миниумм в 2 раза) превосходить возможный убыток от данной сделки.

4. Разворот определяем по осциляторам на таймфреймах не более чем на 2 порядка ниже того по которому отрабатываем тренд. 

     Итак на этой неделе с помощью этого простого системного подхода было рекомендовано 2 сделки. По первой сделки прибыль составила около 5 тыс. пунктов, что равняется примерно трём процентам прибыли. Во Второй сделке открытой вблизи уровня 158000 в пятницу я порекомендовал выставить стоп на данный уровень в зону безубытка. 

     Так же выставлялись стопы на важных фракталах на 162500 и 161000. Стопы не сработали.  

     Касаемо второго вида системной торговли. На комоновском счету я пару месяцев назад начал тестировать механические скрипты для торговли, оставив на счету сумму в 170 тыс. рублей для этого, о чём писал в своём сообществе. Главной проблемой там оказался механизм контроля позиции. В которым пришлось столкнуться с определёнными подводными камнями языка ATF, так что тестирование стоило примерно 30 тыс. рублей. :)

      Сейчас эта работа почти завершена, планирую написать о ней в ближайшие дни. Так что кому интересно как написать робота на ATF правильно следите за блогом. Пока думаю выложить этот блог так же в рамках конкурса но с традиционным тегом ATF.