pustota
7
All posts from pustota
  pustota in pustota,

Реакция рынка на выход новостей

Решил проверить, всегда ли рынок реагирует одинаково на выход определенных новостей. Анализ финансового календаря показал, что зачастую в один и тот же день публикуются ADP Non-Farm Employment Change и ISM Non-Manufacturing PMI - очень важные индикаторы состояния макроэкономики. С 2007 года было около 15 дней, кого они публиковались одновременно и при этом не было других важных новостей. Правда в один из таких дней ожидалось решение по ставке ФРС, но в этот день ФРС ставку не поменяло и не эксперты не ожидали, что она это сделает. 

Я отобрал те случаи, когда ADP и ISM одновременно выходили лучше или хуже ожиданий. Т.е. не так, что ADP хороший, а ISM плохой, а оба хорошие или оба плохие. Таких случаев набралось всего 10. Давайте посмотрим, как вела себя цена в эти дни:



Плюс означает что и ADP и ISM вышли лучше ожиданий. Минус соответственно наоборот. Как мы видим, цена в эти дни вела себя соответсвующим образом. Только в последний раз движение было не адекватным. 

Причем что интересно, в этот день был пробит локальный хай:


 Может быть в этот день вышли важные новости политического плана? Кто-нибудь знает, где можно посмотреть подборку за тот день?