Поехавший Программист
1
All posts from Поехавший Программист
Поехавший Программист in Поехавший Программист,

Записки заклинателя роботов: средний размер свечи и применение двойных скользящих средних

Да, это так. Я всё-таки верю, что двойные скользящие средние все-таки можно использовать. Правда есть несколько НО. Одно такое НО я понял совсем недавно, тестируя своего робота на демо-сервере. Раньше мой робот неплохо себя показывал, и ему почти не требовалось моего вмешательства (хорошо бы, чтоб он совсем повзрослел и смог управляться без бати, но мечты, мечты...). Но в определенный момент стал тупить, причем с кодом полный порядок, просто его сделки начали становиться убыточными. Работал он как вы поняли, получая сигналы от пересечения двойных скользящих средних цен. Какой вывод? - Поменять прокладку между сидением и рулем.

Я долго искал, что же не учтено. Оказалось, что прибыльность сигналов от пересечения двойных скользящих средних цен будет тем больше, чем больше средний размер свечей, задействованных в вычислении наибольшей по периоду средней. Наиболее оптимален хотя бы в 15 тиков, если свечи меньше, то индикатор часто будет давать запоздалые сигналы. Еще важней - это соответствие свечей высчитанной средней. Несложно догадаться, что если одна свеча имеет размер (от максимума до минимума) в 100 тиков, а остальные в 50 раз меньше, то это все равно, что они все будут размером в 5 тиков.

Чему это может научить? Не знаю у кого как, но я перепрограммировал своего робота так, чтобы при "похудении" свечей он автоматически переходил к другим графикам инструмента, свечи которых охватывают больший интервал времени. То есть от работы в минутном графике переходим к 3-минутным, к 5-минутным... и так далее, опыт показывает, что у графиков больших интервалов и свечи более откормлены