memoryfocash
6
All posts from memoryfocash
  memoryfocash in memoryfocash,

Фортс

Знаю, многие торгуют, многи обнуляются, заинтересовал вопрос  о торговле связанной с определенными событиями в течении торговой сессии.
Мы знаем, что 90% торговых дней к нам приходит американская статистика, при чем статистика так или иначе связанная между собой - такие к примеру коррелирующие стат. данные, как продажи домов на вторичном и первичном, как уволенные и занятые в не с/х секторе и статистика по безработным и безработице, и многое-многое другое. Движение фьючерса на индекс в минуты отчетностей практически всегд один в один совпадает с движением СиПи фьючерса, или самого индекса, если уже идет основная сессия.
Для более менее толкового дневного профита нужно неким колличеством контрактов, желательно не одним, поймать движение в 1000-3000 пунктов, пусть не сразу в одной свече, но вобще в принципе в течении дня.
Ближе к сути. Не зная конечно статы и не разбираясь в ней - шанс заработать на таких движениях 50/50 - угадал/не угадал, да с близким стопом в 200-500 пунктов - это не наносит ощутимого ущерба ,если потом не предпринимать попыток отыграться, вернуть потерянное, но, если внимательно отслеживать статистику, тон выссказываний мировых двигателей рынков, то % существенно смещается в вашу сторону, а с учетом того, что в день бывает 2-5 стат и на каждой можно поймать, не особо рискуя 1000 пунктов, мы при должном навыке, умении и чутке везения получаем пойманые движения в несколько тысяч пунктов ,что для дневного трейдера - весьма и весьма, до статы можно просто тильтовать по внутридневным таймфреймам по тренду с коротким стопом в 100 пунктов и с профитом от 300-500 в зависимости от воллатильности.
Не преподношу свою мысль как открытие или  мтс - просто хочется  узнанать мнение людей таким способом давно промышляющим.