Larry
44
All posts from Larry
  Larry in Larry,

Сеанс разоблачения мифов с Доктором Элдером

         Всем привет!

   Как легко можно убедиться - это мой первый блог. Писать разнообразную чушь и всяческий копипаст считаю занятием недостойным, а выдать что-то более-менее умное как-то не предоставлялось случая.

   Сегодня же прочитал вот это: http://www.comon.ru/user/oneo0017/blog/post.aspx?index1=24923. Для тех, кого ломает ходить по ссылкам, вот основная идея, прописанная в этом блоге: 

"Если цена закрытия выше, чем цена открытия, то рыночные профессионалы, видимо, ближе к "быкам", чем любители. Если цены закрытия ниже цен открытия, то рыночные профессионалы, скорее всего, ближе к "медведям", чем любители."

   Это цитата из известной книжки не менее известного Доктора Элдера. 

   Мое видение рынка давно подсказывало, что это правило не работает, по крайней мере в наше время и на наших рынках. Но подтвердить это какими-либо расчетами все как-то руки не доходили. А тут вроде подходящий случай.  Ну и как проверить - работает ли правило, описанное Элдером? Логично было бы взять котировки какого-нибудь индекса, учитывающего сразу несколько инструментов, за продолжительный период и посмотреть - является ли превышение ценой закрытия дня цены его открытия значимым признаком того, что на следующий день тренд останется восходящим. Ну и наоборот для нисходящей тенденции.

   (Тут может возникнуть вопрос - а почему сравнивается только следующий день? Ответ - ну какие же они тогда профессионалы, если на следующий торговля идет не в их сторону? Ведь тогда появляется возможность встать в сделку в том же направлении, но на лучших условиях.))

Итак, я попробовал проверить это простым способом, так сказать "навскидку". Весь процесс занял не более 10-ти минут.

Первым делом идем за котировочными данными на сайт Финама по ссылке http://www.finam.ru/analysis/export/default.asp

и скачиваем оттуда данные по котировкам любимой Мамбы за год.

Полученный текстовый файл загоняем в Excel, чуть шаманя по ходу процесса с форматами представления данных.

После этого начинаем прописывать формулы:

   Как видно из самой формулы, в первом вычисляемом столбце у нас будут единички в том случае, если цена закрытия дня выше цены его открытия и цена открытия следующего дня выше цены закрытия предыдущего. Иными словами, это случай, когда день закрывается ростом и открытие следующего дня тоже в плюсе.

Аналогично прописываем формулу для столбца с обратным случаем (с последовательным понижением цены):

Растаскиваем формулу по всему набору данных и получаем вот такой замечательный результат:

 

   Ну что? Ожидали увидеть нечто подобное?

   Как видим, первое правило сработало аж в 67 случаях, второе - в 61. Общее количество срабатываний (в красном овальчике) - 128. Напоминаю - выборка представляет собой данные с годовым периодом (с 25.11.2009 по 25.11.2010).

   То есть, на секундочку, за целый год, который представлен 250-ю торговыми днями (зеленым овалом обведен номер крайней строки, но первая строка занята "шапкой", это видно на верхних картинках) оба правила сработали, можно сказать, только в половине случаев.

Вывод: горячие приверженцы этого мифа фактически играют в классическую "орлянку"!

P.S. Упреждая вопросы типа "афтар, почему у тебя считается цена открытия следующего дня, а не цена его закрытия", или "с какого перепугу у тебя знаки "строго меньше" ("строго больше"), а не "меньше или равно" ("больше или равно")" могу сказать следующее - и то и другое и еще кое-чего третье я пробовал, но уже после того, как сделал картинки. Тут либо верите мне на слово в том, что если результат и меняется, то буквально на единицу - либо сами проверяйте по аналогичному алгоритму.