Александр Элс
0
All posts from Александр Элс
Александр Элс in Александр Элс,

Занятие 2. Торговая система

На предыдущем занятии было задание описать как можно подробнее любую выбранную торговую систему. Для этого необходимо учитывать ряд обязательных составляющих системы, ее структуру.

Структура торговой системы 
 1. Описание инструмента и временного интервала, по которым производится анализ рынка.
 2. Набор индикаторов для каждого такого интервала с сигнальными значениями.
 3. Базовые условия выдачи торговых сигналов на покупку и продажу актива.
 4. Дополнительные фильтрующие индикаторы для уменьшения ложных сигналов.
 5. Защитные ордера фиксации прибыли или убытков - стоп-лосс/лимит-профит ордера. Правила выхода из позиции.
 6. Правила оценки эффективности торговой системы и ее коррекции.
 7. Система риск-менеджмента для защиты капитала, основанная на статистических данных данной стратегии.

Для оценки эффективности торговой системы используются численные параметры, выявляемые на основе тестирования системы.
Можно выделить следующие основные показатели торговой системы:
  • Чистый П/У
  • Общий MFE
  • Средняя прибыльная / убыточная сделка
  • Выиграно сделок, %
  • Подряд убыточных/прибыльных сделок
  • Максимальная просадка
  • Профит фактор = сумма доходов / сумма убытков
  • Фактор восстановления = доходность за период / максимальная просадка
  • MIDD (максимальный нарастающий убыток) 

Данные параметры подходят как для ручной торговли, так и автоматической торговой системы (робота).

Даже если вы торгуете исключительно вручную, необходимо иметь свою четкую торговую стратегию. Иначе невозможно говорить о стабильных результатах торговли. Получение прибыли от случая к случаю нельзя считать трэйдингом, это, скорее, похоже на азартную игру. 

Именно поэтому создание торговых роботов для проверки своей торговой системы является качественным способом оценки эффективности торговой системы на основе численных показателей.

В ходе подготовки домашнего задания мной было найдено в интернете и придумано в голове несколько интересных торговых стратегий, которые уже не терпится "собрать" в TSLab и протестировать. Занятие это безумно увлекательное. Если вы программист, то возможности перед вами во истину безграничные! В конструкторе торговых роботов TSLab вам будет доступен не только конструктор блоков, но и API.
Мне пока все это еще предстоит, но уже сейчас стало безумно интересно начать разрабатывать своих торговых роботов.
С одногруппниками на курсе обучения торговым роботам договорились создать свою закрытую группу и делиться опытом, наработками и тестами стратегий, чтобы стремиться к успеху в синергии с рынком.