iVIKEY
8
All posts from iVIKEY
  iVIKEY in iVIKEY,

SPY & VIX : встречаем коррекцию

Следующая неделя, судя по всему, будет иметь красный цвет для американского рынка акций. В пятницу был выходной, но фьючерсы на индексы торговались и после выхода статистики они резко ушли вниз. Статистика была не однозначной, новых рабочих мест меньше ожиданий – негатив, а вот общий уровень безработицы вроде снизился – позитив. Но тут позитив могут трактовать, как негатив, т.к. чем лучше ситуация с занятостью, тем меньше надежд на новые стимулы со стороны ФРС.

 

На графиках SPY и индексе волатильности VIX ничего нового вроде бы нет, ждем реализации коррекции. А вот ситуация в опционах пут с исполнением в апреле изменилась в пользу роста ОИ. Причем ОИ вырос не плохо, особенно на 136 страйке (в предыущем обзоре можно посмотреть ОИ недельной давности http://www.comon.ru/user/iVIKEY/blog/post.aspx?index1=76139). Данный расклад указывает на то, что участники рынка активно хеджируются, т.к. не исключают развития коррекции.

128.00 SPY120421P00128000 0.10 0.00 0.08 0.10 1,266 222,222
129.00 SPY120421P00129000 0.10 Down 0.02 0.10 0.11 380 131,334
130.00 SPY120421P00130000 0.13 0.00 0.12 0.15 10,222 281,730
131.00 SPY120421P00131000 0.17 Up 0.01 0.14 0.16 10,871 206,279
132.00 SPY120421P00132000 0.18 Down 0.03 0.19 0.21 20,460 151,683
133.00 SPY120421P00133000 0.25 Down 0.01 0.24 0.27 21,498 281,169
134.00 SPY120421P00134000 0.33 Up 0.01 0.31 0.34 6,724 329,685
135.00 SPY120421P00135000 0.42 Down 0.01 0.41 0.44 32,085 382,700
136.00 SPY120421P00136000 0.56 0.00 0.55 0.58 7,532 430,370
137.00 SPY120421P00137000 0.75 Up 0.02 0.73 0.76 44,256 297,862
138.00 SPY120421P00138000 0.99 Up 0.02 0.99 1.00 37,269 276,165
139.00 SPY120421P00139000 1.33 Up 0.06 1.31 1.34 55,887 200,468
140.00 SPY120421P00140000 1.73 Up 0.10 1.73 1.76 99,468 306,126

В индексе доллара вероятна реализация пятой волны с целью на уровне 84, что также сигнализирует об уходе из рискованных активов. Так что встречаем коррекцию


Данный материал не явлется прямым руководством к действию и носит исключительно информативный характер.