pustota
4
All posts from pustota
  pustota in pustota,

Все уже украдено до нас (модель прогноза ВВП США)

В общем, решил посмотреть качество прогнозов экономистов ФРС. И обнаружил, что моя модель дает довольно похожие оценки:


На графике видно, что модель 'pustota' существенно лучше, но на самом деле не известно, так ли это. Дело в том, что прогнозы ФРС сделаны в середине текущего квартала (на который делается прогноз). А мой исторический  прогноз строится по уточненным и более полным данным. Потому что у меня нет массива предварительных оценок на весь период.

Другими словами, мой прогноз лучше потому, что он использует уточненные данные за весь квартал, а прогноз от ФРС только предварительные и лишь за половину квартала. В равном положении мы оказались только в с осени 2010. Мы можем сравнить их прогноз на 4 квартал от 15 ноября и мой прогноз от 17 ноября. Они ждали ВВП 2.2%, а я тогда не указал точную цифру, а просто выложил картинку:

Тут видно, что в середине ноября я ожидал примерно столько же (2.2 - 2.3). Таким образом, как я и говорил уважаемому [info]spydell, никаких прорывных идей тут нет, довольно тривиальная штука и уже давно используется профессионалами.

Напомню, что на данный момент моя модель ожидает ВВП 3.35%. Консенсус прогноз западных специалистов сошелся на отметке 3.5%. Завтра выдаст первую оценку BEA. Как я уже отмечал ранее, реальный ВВП гораздо более волатилен чем прогнозный (из первого графика видно, это касается как моего прогноза, так и прогноза от ФРС) и поэтому возможны сильные отклонения оценок BEA как вверх, так и вниз.