Николай _
0
All posts from Николай _
Николай _ in Mikola – последний из комонян,

Индикатор вероятности роста

 

В результате общения с одним крайне интересным человеком родилась первая рабочая версия нового индикатора. Вкратце, суть в том, что при некоторых достаточно общих предположениях о поведении цен можно, исходя из исторических данных, вычислить доли будущих траекторий цены, которые приведут к росту и падению.

Считается достаточно просто

  1. Выбираем интервал на котором хотим считать. Например, десять точек.
  2. Для каждой точки рассчитываем модуль разности между текущей и предыдущей ценой dC(i)=|C(i)-C(i-1)|. В примере для десяти точек рассчитываем десять таких модулей от текущей точки iдо точки i-10
  3. Рассчитываем изменение цены на интервале dC=C(i)-C(i-10)
  4. Вычисляем величину А=dC/(dC(i)+dC(i-1)+dC(i-2)+…+dC(i-10)). Т.е. делим изменение цены на интервале на сумму моделей изменений в каждой точке интервала.
  5. Считаем долю траекторий, которые приведут к снижению цены, или вероятность падения P(Down)=Ф(-А), где Ф значение стандартной функции нормального распределения. Т.е. это интеграл от минус бесконечности до А функции Гаусса со средним 0 и стандартным отклонением 1. В экселе эта штука считается с помощью функции НОРМРАСП(А,0,1,1)
  6. Рассчитываем вероятность роста P(Up)=1-P(Down)

Получается индикатор типа осциллятора:

 

В данном случае он рассчитан для дневных данных по индексу ММВБ по интервалу 10 дней.

У индикатора обычные для осцилляторов свойства:

Если значение индикатора больше 0,5 и меньше верхнего критического значения (для индекса ММВБ это 0,71), то более вероятен рост цен

Если значение индикатора выше верхнего критического значения 0,71, то рынок перекуплен и следует можно ожидать замедления роста, или начала разворота

Если значение индикатора меньше 0,5 и больше нижнего критического значения (для индекса ММВБ оно равно 0,37), то более вероятно снижение цен

Если значение индикатора меньше нижнего критического значения 0,37, то рынок перепродан и можно ожидать замедления падения или формирования разворота.

Верхнее и нижнее критические значения следует вычислять отдльно для каждого инструмента и каждой длины расчета.

На рисунке видно, что на истории прошлого года индикатор достаточно хорошо отработал области замедлений и разворотов основных трендов. А сейчас опять вошел в зону перекупленности. Так что можно ожидать по крайней мере замедления роста в ближайшем будущем.

Если кому-то нужен экселевский файл с индикатором пишите в личку адреса электронной почты – вышлю.

Добавлено 19 января 2011, 13:36

Блин, опечатка! В пункте 5. P(Down)=Ф()!