NikolayYa
14
All posts from NikolayYa
  NikolayYa in NikolayYa,

Моя стратегия на фондовом рынке

Основную роль играет фундаментальный анализ, выбор наиболее недооцененных компаний (модель оценки включает более 20 показателей), затем выбираются 4-6 самых лучших компаний. Выбор компании на будущий год производится по результатам годовых отчетов, в случае необходимости, может корректироваться по результат отчетов очередного квартала.

В течение года производится торговля акциями только выбранных компаний, на основе технического анализа.
Торговля только в лонг, без шортов, для обеспечения меньшего риска.

Фундаментальный анализ позволяет выявить акции, стоимость которых растет быстрее рынка.
А технический анализ и диверсификация страхует от сильной просадки стоимости портфеля.

Торговля доказала свою эффективность на растущем рынке, а так же не дает просесть стоимость портфеля на падающем рынке.

Исторический анализ: средняя доходность за 5 лет 30-35%, в 2008 году стратегия отлично показала себя в кризисной ситуации: доходность за год - 7%, в 2009 году доходность составила 185%.
Максимальная просадка 15%.
Исследование на риск: с вероятностью 68,3% доходность составит от 5,61% до 90,37%, а с вероятностью 95,5% доходность составит от -36,77% до 132,75%