trad3r
0
All posts from trad3r
  trad3r in trad3r,

Несистемность Vs Системность (ответ у доски)

Методика игры в ГМК заключалась в самой примитивной ловле прорывов
опорных ТД-линий и открытие позиций с целью на первом ценовом проекторе.
Таймфрейм 5минутки.

Напрашиваются очень странные выводы. С одинаковой вероятностью может
произойти одно из следующих событий:
1. цена после видимого прорыва не достигла проектора, дорисовала противоположную опорную линию и её прорвала. Исход - убыток.
2. цена делает обратное движение и срабатывает стоп за опорной линией. Исход - убыток от спрэда и комиссии. Выставление стопов на точках безубыточности только увеличивает шансы закрыть потенциально прибыльную позицию в 0. Но даже если поза потенциально прибыльная, не исключается п.1.
3. цена начинает жить своей жизнью и, наконец, достигает проектора и прилетает в Москву. Но. Через Магадан. Исход - мелкая прибыль при огромном риске и оставшихся сомнениях "а было ли достижение проектора вообще следствием прорыва цены?". И это можно наблюдать только если не использовать стоп вообще, в противном случае п.2 обеспечен.
4. цена прорывает опорную и как положено достигает проектор. И улетает дальше за горизонт, унося с собой огромную прибыль и оставляя мелкую горсть профита в руках. Вот это уж полный нокаут, после всего, что пришлось пережить с п.1, 2 и 3 :-)
Увеличение таймфрейма до 15минуток позволяет с равным успехом избежать некоторых ошибок и упустить множество выгодных сделок, только изложенные системные проблемы остаются прежними.

Вывод: метод имеет право на жизнь. Но как и многие другие он превосходно накладывается на графики из прошлого.
Для работы в реальном времени нужно ещё подкрутить винтики. А именно.

"Домашнее задание: Параграф 1. Разработать варианты выставления стопов."

"Постой, училка!!! Неужели мне до конца своих дней искать подходящего решения с калькулятором в руках?"

"Хорошо, дополнительно вот Параграф 2. Изложить алгоритм открытия позиций.
Тогда наилучший алгоритм выставления стопов можно будет оценить
компуторной программой."

"Trad3r, тебе двойка за мухлеж, прибыль от лонга явилась не следствием прорыва опоры, а банальным чудом и ацкоком. Ай-яй-яй, да еще рисковал деньгами родителей на плечах!"