andbeyond
16
All posts from andbeyond
  andbeyond in andbeyond,

Встреча Комона 13 августа.

Общее впечатление: классно. Совершенно замечательно, когда обнаружилось, что у меня и
Trend_factor ровно противоположные позиции в одной из бумаг - и при этом настрой
генерится чисто позитивный. (Обе позиции в прибыли, впрочем).

Некоторые телеги:
(Те, что звучали с моей стороны стола и сходу вспомнились. Подозреваю, что
с других двух сторон было ещё много всего интересного.)

Trend_factor: инвестируйте в пшеницу, там предсказуемая сезонность. Я возражал,
что придётся анализировать очень много информации, собирать какие-то слухи о
короедах (не о короедах, конечно - ну вы поняли). А уж взбрыки предсказуемой
сезонности.. А потом задумался: ведь если бы у меня была позиция в комодах,
я бы её сейчас продал и двинул бы фишками в акциях.. Диверсификация - это
тоже тема.

Mikola: понижение рейтинга США - очень важное событие. Много фондов, которые
имеют право инвестировать только в ААА, у них вообще не понятно, что теперь делать.
Я: ерунда, это вообще не новость, treasures не упали, а правила перепишут.
Я: обратите внимание, на какой новости начал падать рынок. На новости о том,
что США избежит дефолта. Именно это так ужастно разочаровало рынки.
Mikola в целом долговременно медведил.

Andbeyond: а что, если Кукл есть, но действует себе во вред? (Иллюстрировал
примером из политики. Вот ещё пример: Российская Империя пол-века воевала, чтобы
освободить Болгарию от власти Турции. И что? Болгария с тех пор очень благодарна
России и воевала против России в обоих мировых войнах!)

Andbeyond: мы пытаемся рационально предсказывать рынок - а что, если всем рулят
совершенно иррациональные факторы? (Иллюстрировал примерами из истории)

Диалог:
Andbeyond: [..] третий эшелон.
Elvis: третий эшелон? А какие у тебя идеи в третьем эшелоне?
Andbeyond: [..] и КЭСовские сбыты.
Elvis: Под объединение энергоактивов КЭСа и Газпрома?
Andbeyond: Да, а кроме того, могут начать дивиденды платить.

Мне показалось, что слово "дивиденды" прозвучало неуместным оптимизмом,
а вот объединение энергоактивов - это тема. Полагаю, ближе к делу мы об
этом много услышим.

Подсчитали, что фьюч на индекс волатильности - это 5я степень деривативности.

Grebenik рассказала триллер о том, как у неё завис опцион (не получалось продать
из-за пустотности стакана, а близилась экспирация) и ей удалось убедить брокера в
том, что это его проблема и совместными усилиями проблема была решена.
Сказала, что скоро будет введён опцион на фьюч волатильности (6я степень
деривативности).

Andbeyond: Не понимаю, почему все не берут МТС. Гэп с АДР должен схлопнуться,
а это верные 10%.
Неколько человек выражают скепсис.
Andbeyond: Ставлю пиво! Условия поставки: строго пикник Комона. На то, что спред
между МТС локальным и АДР в NY 1го сентября на закрытии ММВБ будет меньше 5%.
Пари приняли Trend_factor и Mikola.

Mikola: Между прочим, если всё будет стремительно валиться, то гэп с АДР может
сохраниться даже при разрешённой конвертации. Я задумался, ибо это правда.

------------------------------------+-----------------------------------

Фото: сделали всего пару штук, но они зависли пока. Жду шнур из леса.

------------------------------------+-----------------------------------

В целом:
1. девиртуализация - это тема.
2. вот бы устроить встречу в формате пикника. Кто за?