volgotrader
6
All posts from volgotrader
  volgotrader in volgotrader,

Нефть марки Brent. Прогноз

 

Представляю вашему вниманию прогноз изменения цен на нефть марки Brent. Прогноз сделан на основе применения технического анализа и волн Эллиотта, а также косвенно теории Ганна и уровней Мюррея. Дата: 21 ноября 2010 года.

На позапрошлой недели (11 ноября) мы видели обновление долгосрочных максимумов по нефти - этот факт вселяет оптимизм участникам торгов на всех мировых фондовых рынках, но если посмотреть на эту ситуацию на шаг вперед, то открывается довольно пессимистическая картина...

Рассмотрим рост цен на нефть с августа 2010 года через разметку волн Эллиотта на дневных графиках: 

 

На графике мы видим пятиволновый импульс в составе сложной коррекции большего порядка (С). Импульсные волн связаны между собой следующими внутренними соотношениями Фибоначчи: длина третьей 3 волны равна 176.4% длины первой волны, длина пятой 5 волны равна 161.8% длины волны 1, волны 3 и 5 связаны между собой соотношением 138.2%. Исходя из этих соотношений предполагается, что волна 5 достигла своих целей и завершилась коррекционная волна (B). Таким образом, нас ожидает импульсное движение вниз с целевым диапазоном 74-76 долларов за баррель. Ценовой уровень 74 долларов совпадает с началом первой волны 1 в составе (B) волны. Уровень 76 долларов совпадает с коррекционным уровнем Фибоначчи 23.6% всего роста цен на нефть с конца 2008 года.

Интересны также внешние соотношения Фибоначчи: 

 

Выше на дневном графике мы видим, что ближайшими уровнями поддержки и сопротивления выступят ценовые уровни 83 и 81 доллара за баррель.

Рассмотрим цены на нефть марки Brent с точки зрения тех анализа, ниже представлен недельный график:

 

На этом графике мы видим восходящий канал от верхней границы которого мы видели отбой 11 ноября 2010 года. Стоит отметить, что обновление долгосрочных максимумов 11 ноября выступило ложным пробоем и текущим сигналом на продажу. Также нельзя не обратить внимание на формирование двойной вершины...

Далее на рисунке проиллюстрирован дневной график: 

 

Выше мы видим перелом восходящего тренда(канала), технический возврат к этой линии тренда и дальнейшее движение к нижней границе более долгосрочного канала, указанного на недельном графике.

В заключение, стоит обратить внимание на сигналы осциллятора MACD на дневном графике: 

 

На графике мы видим пересечение сигнальной линии MACD и более сильный сигнал на продажу - дивергенцию, так характерную для многих голубых фишек российского фондового рынка.

Вывод: ожидается снижение цен на нефть марки Brent с целевым диапазоном 74-76 долларов за баррель.