eburg_trader
0
All posts from eburg_trader
  eburg_trader in eburg_trader,

Итоги первой недели (5.12-9.12) тестирования алгоритмов реал-тайм EURO FX. Cкриншоты за 9.12.2011

Сводная таблица результатов

  Momentum Scalp 0.0008 Range Bar Delta Turn Scalp 0.0004 Range Bar TPO Reverse Intraday 0.0008 Range Bar
05.дек 2964 2082 -1007
06.дек 3940 122 1689
07.дек 2192 1669   -1124 
08.дек   -1442  1432 580
09.дек 4877   -777  1267
       
ИТОГО 12531 4528 1405

1. Momentum Scalp 0.0008 Range Bar

Результаты  бэктестинга на хистори несколько отличаются от результата на реал тайм котировках. Что очень посмешило так это то, что оказывается система может быть прибыльной всего при 32%(!) входов в правильном направлении ))))



Consolidated Summary: All Trades for Momentum

Avg Profit/Trade $54.31                     Avg Position Size $2,000.00
 Avg % Gain/Trade 2.715%               Avg % Gain/Bar 1.008%
 Gross profit $14,787.51                   Maximum Drawdown $355.00
 Commissions $1,427.50                 Average Drawdown $49.55
 Net Profit $13,360.01                        Ratio Avg Win/Avg Loss 5.00
 Total # Of Trades 246                        Percent Profitable 32%
 Winning Trades 79                             Losing Trades 167
 Largest Winning Trade $543.75      Largest Losing Trade $355.00
 Average Winning Trade $295.19     Average Losing Trade $59.05
 Largest Winning Long $506.28       Largest Losing Long $329.99
 Largest Winning Short $543.75       Largest Losing Short $355.00
 Number Periods Long 438               Percent Periods Long 41.32%
 Number Periods Short 225               Percent Periods Short 21.23%
 Max Consec. Winners 4                     Max Consec. Losers 20
 Avg # Bars In Winners 5                     Avg # Bars In Losers 1
Avg Profit/Avg Drawdown 1.096

 ********************************************************************************
Powered by MarketDelta Professional 10.4.17, (c) 1996-2011 MarketDelta, LLC www.marketdelta.com

 2. Delta Turn Scalp 0.0004 Range Bar

 . 
Avg Profit/Trade $52.69                Avg Position Size $2,000.00
 Avg % Gain/Trade 2.635%          Avg % Gain/Bar 0.141%
 Gross profit $4,612.58                Maximum Drawdown $279.99
 Commissions $502.50               Average Drawdown $96.46
 Net Profit $4,110.08 Ratio           Avg Win/Avg Loss 2.13
 Total # Of Trades 78                     Percent Profitable 44%
 Winning Trades 35                       Losing Trades 43
Largest Winning Trade $431.25 Largest Losing Trade $279.99
Average Winning Trade $281.29 Average Losing Trade $132.06
 Largest Winning Long $418.76  Largest Losing Long $279.99
 Largest Winning Short $431.25  Largest Losing Short $230.01
 Number Periods Long 733          Percent Periods Long 19.85%
 Number Periods Short 727          Percent Periods Short 19.69%
 Max Consec. Winners 5                Max Consec. Losers 5
 Avg # Bars In Winners 26             Avg # Bars In Losers 12
Avg Profit/Avg Drawdown 0.546
********************************************************************************
Powered by MarketDelta Professional 10.4.17, (c) 1996-2011 MarketDelta, LLC www.marketdelta.com    



3. TPO Reverse Intraday 0.0008 Range Bar

Кривая доходности стратегии за торговый день на нижней гистограмме.




Стратегии сконструированы и реализованы на Market Delta Pro Complete IQFeed Edition. Наблюдать за стратегиями реал тайм можно в нашем руме. Вход в FXOpen Live Trading Room http://www.omnovia.com/event/39851307691186 пароль fxopen