DLSDLS
19
All posts from DLSDLS
  DLSDLS in DLSDLS,

Простая стратегия... была

Перебирая различные варианты стратегии черепашек, обнаружил, что в ранне-ммвбшное время существовала очень простая но крайне эффективная стратегия на индексе ММВБ: покупать, если за вчерашний день цены выросли, и продавать, если за вчерашний день цены упали. Смотрим кривую доходности.

 

Красная линия летящая низенько-низенько - это индекс ММВБ, синяя - доходность стратегии. К 2006 году ей удалось увеличить капитал в 250 раз. А потом она сдулась :( Первые признаки сдува появились в 2002 когда отношение доходность стратегии / индекс ММВБ достигло 33 и начало неуклонно снижаться

 

В современных условиях стратегия не работает - за 2009-2010 годы стратегия набрала сильно меньше чем индекс

Мир изменился и уже никогда не будет таким, каким был прежде

Зачем написал? Не знаю как кому а мне это очень интересно :)