asonia1
1
All posts from asonia1
  asonia1 in asonia1,

Записи в ноябре 2010г.

 Пн.01.11.10г.-5040р(99%). Портфель-3980р(79%). Прикупил Казанский ВЗ, Газпромнефть, ВСМПО-Ависма по 0,6 позиции.

Добавлено 4 ноября 2010, 16:16

 Вт.02.11.10г.-5040р(99%). Портфель-3980р(79%).

 Ср.03.11.10г.-5040р(99%). Портфель-4420р(88%). Прикупил Нижнекамскнефтехим ао, ТГК-9. Первый в "базе", вторая на дне. В портфеле осталось места еще на две акции.

Добавлено 8 ноября 2010, 19:31

Пн.08.11.10г.-5090р(100%). Портфель-5070р(99%). Прикупил Ашинский метал. завод, Синергию, немного У-Уаз. Первая акция на дне, вторая в "базе", третья вроде вошла в "базу".

Портфель на весь депозит. Буду держать полный портфель, сокращать его буду только при значительном падении. Допустимая потеря депозита -15%, т.е., на даный момент, не ниже чем  5090 х 0,85 = 4330р.

Добавлено 9 ноября 2010, 19:34

Вт.09.11.10г.-5160р(100%). Портфель-5140р(99%).

Портфель без изменений. Наконец начал расти Полюс Золото. Стоят ВСМПО и Синергия. Портфель на весь депозит. Буду сокращать портфель только при значительном падении допустимых потерь(-15%), предотвращая угрозу разорения. Несгораемый депозит 5160 х 0,85 = 4390р.

Добавлено 11 ноября 2010, 01:46

Ср.10.11.10г.-5100р(99%). Портфель-5060р(99%).

Продал половину Газпрома, прикупил АФК Систему. Все никак не устаканюсь с портфелем. В нем уже 17 позиций.  С одной стороны считаю, что в портфеле должно быть примерно 20 позиций, с другой стороны неохота с кучей акций возится.

Добавлено 11 ноября 2010, 20:48

Чт.11.11.10г.-5120р(99%). Портфель-5080р(99%).

Опа! Индекс вниз, портфель вверх. Значит не все однозначно в Датском королевстве. Люди покупают Полюс-Золото, ОГК-2, ОГК-6 и... Казанский ВЗ. А продают Газпром, Лукойл и РусГидро. А за рубежом Лукойл и Газпромнефть покупают! Выходит, быки еще поборются.

Добавлено 13 ноября 2010, 02:58

Пт.11.11.10г.-5120р(99%). Портфель-5090р(99%).

Еще раз, опа! Индекс вниз, портфель ни с места. А все собрались вниз.Не буду выходить. Мой "бюджет потерь" в порядке(осталось 14%), так что останусь в акциях. Сегодня продал половину позиции Полюса, Распадской, РусГидро и Лукойла. Прикупил Сильвинит, МОЭСК, Сбербанк и МРСК Волги. Теперь в портфеле 21 позиция. Как много еще хороших акций на рынке.

Добавлено 13 ноября 2010, 21:45

Сб.13.11.10г.-5140р(99%). Портфель-5120р(99%).

 Индекс вниз, портфель вверх. Такое уже было в сентябре 2009г.

Добавлено 15 ноября 2010, 19:08

Пн.15.11.10г.-5230р(100%). Портфель-5200р(99%).

 Бюджет допустимых потерь равен 15%. Несгораемый депозит равен 5230х0,85=4450р. Продал ТГК-9 и КОМСТАР, прикупил ЧЦЗ.

Добавлено 16 ноября 2010, 19:31

Вт.16.11.10г.-5210р(99%). Портфель-5180р(99%).

 Бюджет допустимых потерь равен 14%. Портфель поддерживается за счет Казанского ВЗ, НКНХ и Полюса. Лучше всего падают Сбербанк, Лукойл и энергетики, кстати ОГК-2 и ОГК-6. Американцы прилично падают, ниже СМА 20 дней, которая для восходящего тренда являлась поддержкой. Хоть выходи.

Добавлено 17 ноября 2010, 20:00

Ср.17.11.10г.-5280р(100%). Портфель-5260р(99%).

 Портфель достиг нового максимума. Бюджет допустимых потерь равен 15%. Несгораемый депозит равен 5280х0,85=4490р. Стандартная волатильность портфеля за 20 дней - 0,69%. Соответственно, допустимый размер портфеля - 217%. Стандартная волатильность за последние 9 дней, когда портфель был загружен на 100% депозита, - 1,19%. Допустимый размер портфеля при этом - 126% от депозита. При снижении допустимого размера портфеля ниже 105%, сокращу портфель до 90%, а то и до 80%. Однако, волатильность портфеля великовата.

Продал половину позиций ОГК-2 и ОГК-6, купил Южный Кузбасс, который сразу упал на 3%. Закон Мерфи для рынков.

Добавлено 18 ноября 2010, 19:23

Чт.18.11.10г.-5390р(100%). Портфель-5370р(99%).

 Портфель достиг нового максимума. Бюджет допустимых потерь равен 15%. Несгораемый депозит равен 5390х0,85=4580р. Стандартная волатильность за последние 10 дней, когда портфель был загружен на 100% депозита - 1,28%. Допустимый размер портфеля при этом - 117% от депозита. Однако, волатильность портфеля стала еще выше. При бюджете потерь в 15%  и стандартной волатильности 1,28%, падение депозита на 3% потребует уменьшение портфеля. Я думаю, понижать размер портфеля надо, хотя бы, при падении на 5%. Следовательно, рабочий бюджет допустимых потерь должен быть где-то 20%. Надо это обдумать.

Состав портфеля без изменений.

Добавлено 19 ноября 2010, 19:09

Пт.19.11.10г.-5460р(100%). Портфель-5450р(99%).

 Портфель достиг нового максимума. Бюджет допустимых потерь равен 15%. Несгораемый депозит равен 5460х0,85=4640р.

Состав портфеля без изменений.

Добавлено 22 ноября 2010, 19:21

Пн.22.11.10г.-5470р(100%). Портфель-5450р(99%).

 Портфель достиг нового максимума. Бюджет допустимых потерь равен 15%. Несгораемый депозит равен 5470х0,85=4650р. Приятно, маленький, но плюсик, на фоне падения Индекса.

С 1-го мая до 1-го декабря допустимые потери в портфеле нужно держать на уровне 15% - в эти месяцы средний доход никакой, а упасть может до 30%. С 1-го декабря до 1-го мая нужно держать допустимые потери на уровне 20%, а то и 25%. В эти месяцы средний доход высокий, до 9%, а максимальное падение 17% в январе.

Состав портфеля без изменений.

Добавлено 23 ноября 2010, 22:31

Вт.23.11.10г.-5430р(99,2%). Портфель-5410р(99%).

Бюджет допустимых потерь равен 14,2%. Допустимое стандартное отклонение портфеля - 1,42%. Текущее стандартное отклонение портфеля - 1,06%. Допустимый размер портфеля - 133%. Текущий размер портфеля - 99%.

Состав портфеля без изменений.

Добавлено 24 ноября 2010, 22:43

Ср.24.11.10г.-5490р(100%). Портфель-5480р(99%).

 Портфель достиг нового максимума. Бюджет допустимых потерь равен 15%. Несгораемый депозит равен 5490х0,85=4670р. Портфель прет вперед, как черепаха...

 Ждать ли новогоднее ралли на рынке акций

 1. Линия MIN – это самое большое падение за месяц.
2. Линия STDEV – это стандартное отклонение.
3. Столбец AVERAGE – это собственно и есть ралли.

Из графика (взят из stockinfocus.ru) следует следующее. С 1-го мая до 1-е сентября допустимые потери в портфеле нужно держать на уровне 15% - в эти месяцы средний доход никакой, а упасть может до 15% в месяц. С 1-го сентября до 1-го декабря допустимые потери в портфеле должны быть на уровне 10% - доход никакой, в среднем, а упасть можно до 30% в месяц. Из-за такого маленкого риска, портфель может быть меньше 100% от депозита. С 1-го декабря до 1-го мая нужно держать допустимые потери на уровне 20%, а то и 25%. В эти месяцы средний доход высокий, до 9% в месяц, а максимальное падение 17% только в январе.

Состав портфеля без изменений.

Добавлено 25 ноября 2010, 19:15

 

Чт.25.11.10г.-5520р(100%). Портфель-5500р(99%).

 Портфель достиг нового максимума. Бюджет допустимых потерь равен 15%. Несгораемый депозит равен 5520х0,85=4690р. Черепаха-депозит ползет неспеша вверх. А Южный Кузбасс ползет вниз. Он меня разорит... 

Состав портфеля без изменений.

Добавлено 26 ноября 2010, 19:15

Пт.26.11.10г.-5520р(100%). Портфель-5500р(99%).

Южный Кузбасс ползет вниз.

Состав портфеля без изменений.

Добавлено 29 ноября 2010, 19:09

Пн.29.11.10г.-5490р(99,4%). Портфель-5470р(100%).

Состав портфеля без изменений.

Добавлено 30 ноября 2010, 21:11

Вт.30.11.10г.-5550р(100%). Портфель-5540р(100%).

 Портфель достиг нового максимума. Начинаются доходные месяцы на рынке (с декабря по апрель). Увеличиваю бюджет допустимых потерь до 20%.  Несгораемый депозит равен 5550х0,8=4440р. Стартануло ВСМПО . И Южный Кузбасс пополз вверх. Надолго ли?

Состав портфеля без изменений.

Прощай ноябрь 2010 года. Ты был отличным месяцем.