Training
4
All posts from Training
  Training in Training,

Торговля кривой доходности торговой системы

Торговля кривой доходности ТС.

 

Рассмотрим графики доходности торговых систем как график какой-либо акции  и используем сигналы торговых систем в те моменты, когда вероятности ее положительной динамики повышаются. Собираем в экселе статистику по результатам сделок какой-либо механической торговой системы. Например, пересечение 2-ух простых скользящих средних 3-13 на индексе РТС по дневному масштабу за почти 15 лет.

 

http://www.comon.ru/user/Training/photo/?image=10553

 

 

 

Далее строим кривую доходности этой торговой системы и можем анализировать ее методами ТА, например, используя простую среднюю скользящую.

 

http://www.comon.ru/user/Training/photo/?image=10554

 

 

Предварительно отмечаем для себя, что в целом тренд этой кривой доходности торговой системы восходящий. Обращаем также внимание, что есть хорошие периоды роста, и есть периоды застоев и откатов.

Далее для того, чтобы определить участки наиболее благоприятные для использования в работе этой системы, строим еще диаграмму разницы между точками кривой доходности и ее средней скользящей.

 

  http://www.comon.ru/user/Training/photo/?image=10555

 

 

 

Из этой диаграммы видим, что перспективные участки располагаются от значения минус 5, и предположительно есть резон использовать в работе сигналы торговой установки до момента, пока она не достигла значений плюс 20. Конечно, есть целый ряд точек, далеко выходящих за 20, но здесь уже дело выбора самого трейдера – хочет ли он брать побольше от торговой системы, но с риском отката доходности или более стабильно, но меньше.

 

Что полезного в итоге этих действий мы можем получить?

1.Определяем, есть ли вообще положительный уклон в применении некой идеи, которую нам захотелось применять в торговле. 2. Легче выявить чисто даже визуально характер торговой системы – насколько гладко выглядит ее график, какие провалы можем ожидать от нее, сколько времени она может простаивать без прибыли, не применять установку в районе ее потенциальных максимумов с большим риском ее неработоспособности в следующих сделках.  3. Используя не все торговые сигналы подряд, мы существенно снижаем риски сделок, и можем соответственно рассчитать и принимать больший объем, чем при работе с системой в чистом виде. 4. Набрав целый ряд подобных диаграмм по разным системам, разным акциям-фьючерсам, разным масштабам (а чем больше таймфрейм, тем красивее получаются кривульки), можем использовать капитал более эффективно и диверсифицированно.

 

Вот еще несколько примеров графиков и диаграмм разных систем:

 

http://www.comon.ru/user/Training/photo/?image=10556

 

http://www.comon.ru/user/Training/photo/?image=10557

 

http://www.comon.ru/user/Training/photo/?image=10558

 

http://www.comon.ru/user/Training/photo/?image=10559