Поехавший Программист
6
All posts from Поехавший Программист
Поехавший Программист in Поехавший Программист,

Поехавший программист: Хочешь я убью убыток, что мешает спать?

Тем, кто орудует скальпелем, посвящается

Я продолжаю сотрясать воздух и писать об очевидном, вдруг кому захочется узнать очевидные вещи, о которых не пишут. И сегодня мы поговорим о переводе открытой позиции в безубыток (то есть позиция при неблагоприятном движении цены закроется с положительной или нулевой прибылью). Казалось бы, что проще? Как говорится, за что купили, за то и продаем. И это было бы верно, если не одно NO.

При торговле на компьютере через брокера мы, как правило, отдаем ему (а еще и торговой системе, и еще кому-нибудь) некоторый процент от каждой сделки. Обычно, это небольшой процент, однако, это обстоятельство налагает на нас, как на игроков некоторые условия:

  • 1.Чем меньше мы продаем или покупаем, тем меньше потеряем от своего счета. Причем, речь идем не про объем открытия позиции (здесь, как мы дальше увидим, как раз никакой разницы нет), а именно про то, сколько мы отсечек сделаем. Трейдер, который закрывает позиции всякий раз, когда только наметился разворот, получит не желанную прибыль, а печальные убытки. Проще говоря, вот это:

Не то же самое, что это:

И во втором случае прибыль может быть едва ли не ниже, чем в первом.

2.Объёмы, которые мы продаем или покупаем по одной цене, не влияют на размер отчислений от счета. Формула отчислений от счета в общем виде выглядит вот так:

N = PriceOpen*Lot*Tax/100 + PriceClose*Lot*Tax/100,

где N– общий размер отчислений за одну полностью закрытую позицию,

PriceOpen – цена открытия позиции,

PriceClose – цена закрытия позиции,

Lot – объем сделки, мы рассматриваем одну полностью закрытую позицию, поэтому эта цифра при открытии и закрытии у нас равна,

Tax – общий размер отчислений от счета от каждой сделки (в процентах).

Общий расчет нашего навара от закрытия позиции считается, таким образом, по следующей формуле (по умолчанию рассмотрим шорты):

Profit = PriceOpen*Lot - PriceClose*Lot – N

А теперь, чтобы не быть голословным, посмотрим, как изменится наш навар, если мы увеличим объем сделок в два раза.

N1 = PriceOpen*Lot*Tax/100 + PriceClose*Lot*Tax/100

Profit1 = PriceOpen*Lot - PriceClose*Lot – N1

N2 = PriceOpen*(2*Lot)*Tax/100 + PriceClose*(2*Lot)*Tax/10=

= 2*( PriceOpen*Lot*Tax/100 + PriceClose*Lot*Tax/100), то есть

N2 = 2*N1 – при увеличении объема сделок в два раза, в два раза увеличились и отчисления, НО:

Profit2 = PriceOpen*(2*Lot) - PriceClose*(2*Lot) – 2*N1 =

= 2*( PriceOpen*Lot - PriceClose*Lot) – 2*N1, то есть

Profit2 = 2* Profit1, отсюда следует, что увеличение объема сделок создаст увеличение прибыли даже при одновременном росте отчислений.

3.Чем ниже коридор цен, в котором мы торгуем, тем меньше мы будем отчислять, и тем уже будут наши стопы для безубытка

А теперь, рассмотрев все условия перейдем к формуле, которая считает цену закрытия сделки, принимая во внимание все отчисления. В общем виде формула выглядит так (опять же, рассматриваю короткие позиции):

PriceNoLoss = PriceOpenStop

, теперь осталось правильно посчитать эту подушку – Stop. На основе всего вышесказанного он у меня такой:

Stop = PriceOpen*Tax/50

Как видите, все очень просто. Обычно, процент, снимаемый с каждой сделки, небольшой. Поэтому разность между PriceOpen и PriceClose небольшая, а это значит, что проценты, снимаемый при открытии позиции и при ее закрытии в безубытке примерно равны. Это дает нам право на использовании такой обобщенной формулы.

Кстати, мы ее можем проверить: допустим, я купил акцию Лукойл по 2000 рублей за штуку, общий процент, отчисляемый с каждой сделки, у меня 0,16 %, по какой же цене я могу продать, чтобы не остаться в убытке?

PriceNoLoss = 2000 + 2000*0,16 / 50 = 2000 + 6 руб. 40 коп. = 2006 руб. 40 коп.

А теперь рассчитаем вручную, что мы отчислим с каждой сделки по формуле, данной выше:

N = 2000*1*0,16 / 100 + 2006,4*1*0,16 / 100 = 3,2 + 3,21

6 рублей 41 копейка

Различие всего на одну копейку. Кому интересно – пользуйтесь на здоровье, ато что-то в интернете на свой запрос я нашел кучу предложений о покупке робота, но нигде конкретных формул.