Тихий Трейдер
1
All posts from Тихий Трейдер
Тихий Трейдер in Тихий Трейдер,

Кванты в поисках Истины. HFT vs ТА и интуиции.

Вы покупали уже торговых роботов? Если да, то уже поняли, что все эти игрушки для песочницы не имеют никакого отношения к высокочастотному трейдингу (HFT), если нет-этот пост может сэкономить вам время и деньги. Главный тезис-во всех предлагаемых вам "роботах" нет никаких сложных статистических моделей, все они основаны на простейших индикаторах и примитивных стратегия "старого мира", это развод и шарлатанство.

Вы спросите: неужели нет действительно эффективных роботов, стабильно приносящих доход? Есть, но все они спрятаны за дверями хедж-фондов, защищены договором о неразглашении, и никто не продаст вам курицу несущую золотые яйца. Эти роботы требуют постоянного внимания и дороботки, для исследований привлекают учёных и вундеркиндов, лучших программистов. Конечно, отдельный человек может создать такого робота, но он никогда не продаст его вам за 100$ и не даст в аренду.

Если вы действительно хотите разобраться в этой проблеме, очень советую прочитать книгу "Кванты" Скотта Паттерсона, полную рецензию на которую скоро выложу в блоге. В этом посте приведу лишь короткую сценку из неё, которая, на мой взгляд, лучше всего символизирует отличия квантов от олдскульного трейдинга. Сама же книга-это полная реальная история развития высокочастотного трейдинга, обязательная к прочтению даже для долгосрочных инвесторов.

Я не раз писал и говорил о своём отношении к HFT: в отличии от регуляторов, считаю что они уравновешивают рынок, хотя иногда и приводят к большим сбоям в матрице рынка. Побочные эффекты есть во всём, но их влияние на рынок в целом положительно.

Да, HFT ломают все существующие модели теханализа, которые были основаны на простейших принципах поведения людей. В своей торговле я пока далёк от HFT, но для своих стратегий использую статистические модели для каждого инструмента c полной уверенностью, что классический ТА давно уже не работает на длительных промежутках. кванты его похоронили. Надеюсь, вы увидите разницу между этими действительно талантливыми ребятами и шарлатанами, заблёвывающими ленты соцсетей спецпредложениями своих чудо-роботов. Удачи!!!

Классическая книга Майкла Льюиса об Уолл-стрит «Покер лже­­­цов» показала читателям во всей красе типичного матерого трейдера старой школы 1980-х, эпохи Гордона Гекко и его любимой мантры «жадность не порок». Льюис Раньери, торговец закладными ­облигациями, ставший знаменитым благодаря вышеупомянутой книге, делал огромные ставки, полагаясь на мощный внутренний голос. Майкл Милкен из Drexel Burnham какое-то время управлял всей Уолл-стрит, финансируя дерзкие покупки контрольных....Читаем дальше и комментируем.