Sergey Ryazanov
0
All posts from Sergey Ryazanov
Sergey Ryazanov in Sergey Ryazanov,

Торговая система!

    По просьбе Adviser-faa решил описать здесь свою торговую систему. Он обещал её разкритиковать, надеюсь, что найдутся и другие более опытные чем я трейдеры, которые найдут время с ней ознакомиться и объективно(впрочем можно и субъективно) её оценят. Прошу не жалеть меня и критиковать почем зря))) А я из обсуждения уже извлеку пользу для себя. Но не уверен однако, что стану менять её тот час. Предпочитаю корректировать её самостоятельно на основе опыта. Возможно эта система изменится до неузнаваемости менее чем через пол года. По мере того как меняется моё мнение о рынке, должна меняться и система и этот процесс не должен прекращаться. Когда процесс изменения системы остановится, она начнет приносить убыток. Это моё личное мнение.
   Сразу хочу предупредить, что я начинающий трейдер и не могу подтвердить эту ситему большими и стабильными прибылями. Историю моей торговли можно посмотреть в моём блоге, где я стараюсь честно и объективно отражать свои сделки.
 

Изначально эта система была опробована на форексе. Впоследствии я перенес её на ФР, сейчас я использую её при торговле фьючерсом РТС. После использования на фортс, я несколько изменил её и для форекса.
 
   Сначала опишу стратегию которую я использую для рынка форекс, затем так же с картинкой опишу систему, которую я использую для торговли римкой. Так будет понятнее. Потому что при применении этой системы на фортсе, мне пришлось её адаптировать и немного изменить.

   Система полностью построена на показаниях индикаторов. Косвенно я использую линии подедржек и сопротивления, фракталы, свечной анализ и конечно фундамент (но его в меньшей степени из-за того, что он влияет на восприятие и мешает идти против фундамента, когда появляется сигнал по технике). Собственно систему я не воспринимаю как самодостаточный механизм торговли. ТС для меня скорее фильтр. Изначально я смотрю на график. Если то что я вижу на графике вызывает у меня желание покупать, то я смотрю, подтверждают ли это желание индикаторы и если подтверждают, то я вхожу в сделку. Если я чувствую сомнение, то стараюсь все же входить, потому что в этом случае многие торговцы испытывают такое же сомнение и это значит что надо непременно входить. Так или иначе, но решение об открытии сделки принимаю я а не система.

 Описание:

   Сначала я определяю направление тренда и его силу с помощью индикатора DMI. Это комбинация ADX с линиями DI+ и DI-
Описывать индикатор не стану, так как все желающие могут найти описание в инете.

Если ADX возрастает,  и превышает значение (20), это говорит о возрастающем  тренде и показывает его силу. Убывающий ADX ниже значения (20) говорит об отсутствии тренда. Если ADX убывает выше (20), это говорит о затухании тренда.

   Когда DI+ пересекает DI- вверх, это говорит о сигнале в покупку, когда наоборот, то в продажу.

    У этих индикаторов есть масса других полезных сигналов, но все описывать не буду, так как это можно найти в инете.

  Если тренд зарождается и DI подают сигнал на открытие сделки, переходим к анализу других индикаторов.

  OsMA гистограмма может подтверждать или опровергать сигнал полученный от DMI. Если подтверждает, то это усиливает полученный сигнал, единственный минус, это то что OsMA может запаздывать и тогда на помощь приходит третий и главнейший индикатор.

   Индекс силы. Это  на мой взгляд самый главный индикатор. Если он противоречит всем остальным сигналам, я не вхожу в рынок.   Показания этого индикатора учитывают объём,  а объём часто меняется перед изменением направления рынка. Часто индекс силы опережает разворот и это даёт ценнейшее преимущество!

   Эти индикаторы костяк моей системы, но как мне представляется на их месте могут быть любые другие индикаторы, это не так важно. Как сказал один трейдер, я выбрал эти индикаторы, потому что нужно было что то выбрать))) Нельзя использовать все возможные индикаторы. Чтобы протестировать все возможные комбинации может уйти вся жизнь)))

Косвенно я использую все прочие инструменты. Поддержки и сопротивления, SAR кстати  неплохо рисует уровни поддержки и сопротивления.  А фракталы я обычно использую на пятиминутках, чтобы разместить за ними уровень лоса.

   На форексе цель и стоп лосс я размещаю исходя из ближайших уровней поддержек и сопротивления.



                 Теперь опишу эту систему применительно к  фьючерсу на РТС


    Принцип тот же. Я использую ADX для определения силы тренда, OsMA заменил на гистограмму MACD и индекс силы.

   Сначала смотрю часовой график для определения направления и силы тренда, затем проверяю соответствие направления на 30 минутах и ищу сигнал на вход в рынок на 15 минутном графике.

   Если ADX начинает возрастать ,MACD подает сигнал на открытие позиции, а индекс силы движется к нулевому уровню, то это для меня означает подтверждение сигнала. На затухающем тренде я могу сыграть против основного движения если индекс силы рисует кривую против движения, а ADX начинает затухать вниз. SAR и конверты использую косвенно, для усиления сигнала.

    Для скальпинга этих условий достаточно, насколько я могу судить на данный момент. Для более продолжительной торговли , стараюсь использовать три временных окошка (1час, 30минут, 15 мин) проверяю чтобы направления трех временных интервалов совпадали.

 

     Я описал главную идею, есть еще ряд нюансов, которых я не описал, если возникнут вопросы, готов на них ответить. Как видно велосипед я не изобрел. На данный момент мне этих сигналов достаточно, в последствии возможно что то добавлю или уберу.


 

    Хочу добавить, что раньше с недоверием относился к анализу пятиминуток. Но сегодня торговал по сигналам этих же самых индикаторов на пятиминутном графике и результат был положительный.  По идее нужно эти индикаторы оптимизировать под каждый временной интервал, но я пока, что использую стандартные значения индикаторов для всех трех временных интервалов. Понимаю что это не правильно, но я пока хочу присмотреться  как они себя покажут и впоследствии постараюсь настроить их более точно под римку.